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julio-diciembre 2021, Volume 11, Issue 2
- 117-146 Estimaciones de riesgo ajustadas por distribución: una aplicación para portafolios de inversión integrados por activos nacionales / Distribution-Adjusted Risk Estimates: An Application to Domestic Assets Investment Portfolios
by Reyes Zárate, Francisco J & León López, Iván - 147-172 Técnicas metaheurísticas para pronosticar el tipo de cambio del dólar de Estados Unidos con respecto al peso mexicano / Adaptation of Metaheuristic Techniques to Forecast the USD Dollar-MXN Peso Exchange Rate
by López Malpica, Gustavo & Hoyos Reyes, Luis Fernando & Rodríguez Benavides, Domingo & Mora Gutiérrez, Roman Anselmo - 173-208 Portafolios de volatilidad con opciones financieras. Un análisis por series de tiempo para las empresas BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV / Volatility Portfolios with Financial Options. An Analysis Using Time Series for the Mexican Stock Market Food Sector Companies BIMBO and HERDEZ
by Mendez Molina, Maivelin & Olivares Aguayo, Héctor Alonso & Andrade Rosas, Luis Antonio - 209-234 Volatilidad de los rendimientos de los sectores bursátiles mexicanos durante las crisis ocurridas entre 1998 y 2021 / Volatility of the Returns of the Mexican Stock Market Sectors during the Crises that Ocurred between 1998 and 2021
by Vite de la Cruz, Jovita & López-Herrera, Francisco & Morales Castro, José Antonio
enero-junio 2021, Volume 11, Issue 1
- 5-31 Superficie de volatilidad de la Bolsa Mexicana de Valores: Evaluación con el Modelo de Merton / Mexico´s Stock Market volatility surface: Evaluation with Merton’s model
by Campuzano, Cristian Miguel & Cabello, Alejandra - 33-57 Análisis comparativo entre el modelo ARMA y su versión continua CARMA sobre la dinámica del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Comparative analysis between the ARMA model and Its continuous version CARMA on the Dynamics of the Price and Quotation Index of the Mexican Stock Exchange
by Reyes García, Nallely Jacqueline & Venegas Martínez, Francisco & Martínez Palacios, María Teresa Verónica - 59-80 How the use of Markov-Switching Sharpe Ratio can improve Mexican Pension Funds Investment Decisions / Cómo el uso de Razones de Sharpe cambiantes según un proceso de Markov puede mejorar las decisiones de inversión de los portafolios de pensiones mexicanos
by De la Torre Torres, Oscar Valdemar & Santillán Salgado, Roberto Joaquín & López Herrera, Francisco - 81-112 Curvatura de Ricci como Indicador de Fragilidad en el Contagio del COVID-19 y de los Mercados Financieros en el mundo / Ricci Curvature as an indicator of fragility in the contagium of COVID-19 and in financial markets around the world
by Sierra Juárez, Guillermo
julio-diciembre 2020, Volume 10, Issue 2
- 129-162 Desarrollo de una metodología para el análisis y el pronóstico de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores basada en optimización / Development of a methodology for the analysis and forecasting for stocks of the Mexican Stock Exchange
by Martínez Escobar, Juan Andrés & González Brambila, Silvia Beatriz & Mora Gutiérrez, Román Anselmo & Caudillo Félix, Rubén - 163-194 Proyección Markoviana de riesgos hidrometeorológicos para el cálculo actuarial en México al 2020 / Markovian projection of hydrometeorological risks for actuarial calculation in Mexico up to 2020
by Martínez Vázquez, David Conaly & Pérez Avila, Héctor - 195-220 Volatilidad condicional y correlación dinámica entre los mercados cambiarios y de valores en México (2009-2019): una aproximación GARCH-DCC / Conditional Volatility and Dynamic Correlation Between the MXN-USD Exchange Rate Market and the Stock Exchange Market (2009-2019): a GARCH-DCC Approach
by López Villa, Jorge & Sosa Castro, Miriam - 221-251 Chicago and Mexico Futures Markets Asymmetries and Hedging / Asimetrías y cobertura en los mercados de futuros de México y Chicago
by Valadez Bautista, Beatriz & Ortiz, Edgar
enero-junio 2020, Volume 10, Issue 1
- 5-26 Dependencia en el modelo colectivo de riesgo de una compañía de seguros en México / Dependence in the Collective Risk Model of an Insurance Company in Mexico
by Martínez Vázquez, David Conaly & Bucio Pacheco, Christian & Olivares Aguayo, Héctor Alonso - 27-76 Teorías de paridad y valuación de dos monedas con descuento de flujos mediante lógica borrosa / Parity Theories and Two Currencies Valuation with Discounted Cash Flow using Fuzzy Logic
by Milanesi, Gastón S. & Weins, Germán & Pequeño, Daniel - 77-101 Red neuronal autorregresiva difusa tipo Sugeno con funciones de membresía triangular y trapezoidal: una aplicación al pronóstico de índices del mercado bursátil / Sugeno Type Fuzzy Nonlinear Autoregressive Neural Networks with Triangular and Trapezoidal Membership Functions: An Application to Forecast the Stock Market Index
by Medina Reyes, José Eduardo & Castro Pérez, Judith Jazmin & Cabrera Llanos, Agustín Ignacio & Cruz Aké, Salvador - 103-128 Desempeño de ocho de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado / Performance of Eight of the Cryptocurrencies of Greater Market Capitalization
by López Herrera, Francisco & Macías Trejo, Luis Guadalupe & De la Torre Torres, Oscar Valdemar
julio-diciembre 2019, Volume 9, Issue 2
- 129-161 Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina / Impact of International Oil Price Volatility on the Main Latin American Stock Markets Returns
by Rodríguez Benavides, Domingo & Venegas Martínez, Francisco & Hoyos Reyes, Luis Fernando - 163-180 Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov / Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains
by Carpinteyro, Martha & Venegas Martínez, Francisco & Martínez García, Miguel Ángel - 181-204 Macroeconomic Reverse Stress Testing: An Early-Warning System for Spanish Banking Regulators. Analysis Based on the 2008 Global Financial Crisis / Prueba de resistencia inversa Macroeconómica: una prueba de alerta temprana para los reguladores bancarios españoles. Análisis basado en la crisis financiera global de 2008
by Cristófoli, María Elizabeth & García Fronti, Javier - 205-228 Valuación de opciones financieras sobre acciones de la Bolsa Mexicana de Valores: el modelo Black Scholes con costos de transacción y pago de dividendos / Pricing Equity Options in the Mexican Stock Market: Black Scholes model with transaction costs and dividends payment
by Torres Bello, José Roberto. & Sosa Castro, Miriam.
enero-junio 2019, Volume 9, Issue 1
- 5-32 Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas / Financial Option Valuation with Arbitrage by means of the Black Scholes Equation using a Finite Differences Scheme
by Sierra Juárez, Guillermo & Gualajara Estrada, Víctor Hugo & Casillas Gonzále, Juan Martín - 33-61 Relaciones en el comportamiento de los precios de las criptomonedas: un análisis econométrico a través de modelos VAR y VEC / Relationship in the Cryptocurrencies Price Behavior: An Econometric Analysis through VAR and VEC Models
by Nájera Salmerón, Jorge Alberto - 63-96 Estudio empírico sobre la aplicación del Behavioral Finance en estudiantes del área técnica de la Universidad Veracruzana / Empirical Study on the Behavioral Finance Application on Students of the Tecnical Area of the Universidad Veracruzana
by Ladrón de Guevara Cortés, Rogelio & Madrid Paredones, Rosa Marina & Ladrón de Guevara Domínguez, Rogelio - 97-123 Incidencia de las fluctuaciones del índice VIX en la volatilidad de los mercados bursátiles latinoamericanos / VIX Index Spillover on Latin American Stock Markets Volatility
by Fonseca-Ramírez, Alejandro & Santillán-Salgado, Roberto J. & López-Herrera, Francisco
julio-diciembre 2018, Volume 8, Issue 2
- 109-148 Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos / Impact of collection, credit and access to financial services on economic activity in Mexico: Dynamic panel by federal entities and economic sectors
by Téllez León, Isela Elizabeth & Venegas Martínez, Francisco & Ramírez Grajeda, Mauricio - 149-182 Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión / Metaheuristic techniques of multiobjective optimization to solve the investment portfolio problem
by Reyes Hernández, Naim & Ponsich, Antonin & Hoyos Reyes, Luis Fernando - 183-204 Detecting random walk in stock market prices based on Markov chains: Examining The Mexican Stock Market Index / Detección de caminata aleatoria en precios bursátiles mediante cadenas de Markov: aplicación al Índice de Precios y Cotizaciones de México
by Mejía Téllez, Juan De la Cruz - 205-232 Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos / A fuzzy real options and isoelastic utility functions model for valuation R&D in incomplete markets
by Milanesi S., Gastón
enero-junio 2018, Volume 8, Issue 1
- 5-34 Relación entre la volatilidad de los rendimientos accionarios del sector desarrollo de vivienda y la actividad económica mexicana/Relationship between the housing development sector stock returns volatility and the Mexican economic activity
by Massa Roldán. Ricardo. & Pérez Navarro, Ricardo - 35-52 Volatilidad estocástica del tipo de cambio, impacto y desequilibrios en la economía mexicana./Stochastic volatility of the exchange rate, impact and imbalances in the mexican economy
by Galicia Palacios, Alejandro & Coria Páez, Ana Lilia. & Flores Ortega, Miguel. - 53-84 Inclusión financiera y ahorro en México: un análisis logístico binario y de redes neuronales artificiales/Financial inclusion and savings in Mexico: a binary logistic and artificial neural networks analysis
by Díaz, Héctor & Sosa, Miriam & Ortiz, Edgar - 85-104 Determinantes del crédito y la morosidad en México / Determinants of credit and defaulting in Mexico
by García Ruiz, Reyna Susana & López Herrera, Francisco & Cruz Aké, Salvador
julio-diciembre 2017, Volume 7, Issue 2
- 123-175 Empirical Approximation of the ES-VaR: Evidence from Emerging and Frontier Stock Markets during Turmoil / Aproximación empírica del VaR y ES-VaR: evidencia de mercados emergentes y de frontera durante períodos de turbulencia
by Rossignolo, Adrián F. - 177-199 Estrategia de construcción de portafolios de inversión: estudio comparativo para América Latina / Investment Portfolio Strategy: Comparative Study for Latin America
by Tapia Gómez, Armando & Massa Roldán, Ricardo & Reyna Miranda, Montserrat - 201-235 Valuación de una nota estructurada que vincula el rendimiento de un bono cupón cero con una opción en un portafolio de inversión / Pricing a Structured Note that Links a Zero-Coupon Bond Return with an Option in an Investment Porfolio
by Olivares Aguayo, Héctor Alonso & Ortiz Ramírez, Ambrosio & Venegas Martínez, Francisco - 237-268 Pérdidas inesperadas por riesgo operativo en una entidad financiera con Teoría de Cópulas / Unexpected Losses for Operational Risk in a Financial Institution with Copula Theory
by Macías Villalba, Gloria Inés
enero-junio 2017, Volume 7, Issue 1
- 9-26 Volatilidad del Mercado Integrado Latinoamericano: un enfoque multivariado / Volatility of the Latin American Integrated Market: A Multivariate Approach
by Mota Aragón, Martha beatriz & Mata Mata, Leovardo - 27-66 Métodos numéricos para cálculo de la prima de opciones asiáticas / Numerical Methods for Calculation of Asian Options Premium
by Gavira Durón, Nora & Aguilar Galindo, Julio Irving - 67-88 Global Financial Crisis Volatility Impact and Contagion Effect on NAFTA Equity Markets / Impacto de la volatilidad y efecto de contagio de la crisis global financiera en los mercados bursátiles del TLCAN
by Sosa, Miriam & Ortiz, Edgar - 89-121 Valuación de la viabilidad de un cambio tecnológico en México utilizando opciones reales / Valuation of the Feasibility of a Technological Change Using Real Options
by Álvarez Echeverria, Francisco A.
julio-diciembre 2016, Volume 6, Issue 2
- 121-158 Análisis del desempeño de los fondos de inversión de renta variable en México / Performance analysis of the mexican equity mutual funds
by Zuñiga Feria, Laura G. - 159-186 Un modelo "naive" de opción barrera para la predicción de fracaso financiero / A “naive” barrier option model to predict final distress
by Milanesi, Gastón Silverio - 187-218 Mercado Integrado Latinoamericano (MILA): un análisis de integración financiera y volatilidades / Latin American Integrated Market (MILA): An Analysis of Financial Integration and Volatilities
by Reyes Zaráte, Francisco Javier - 219-246 Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles. / Investment projects evaluation through real option on the fuel distribution sector
by Pareja Vasseur, Julián & Mejia Aguirre, Mauricio & Gallego Gómez, Marcos
enero-junio 2016, Volume 6, Issue 1
- 9-36 Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH
by Santillán-Salgado, Roberto J. & Gurrola Ríos, César & López-Herrera, Francisco - 37-54 Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR
by Urbina Rugeiro, Jaime Iván & Núñez Antonio, Gabriel & Saavedra Barrera, Patricia - 55-82 Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano
by Rosales Contreras, Jorge - 83-114 Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
by Bucio, Christian & De Jesús, Raul & Cabello, Alejandra
julio-diciembre 2015, Volume 5, Issue 2
- 119-142 La profundidad de mercado y el impacto cruzado de precios
by Erick Treviño Aguilar & Refugio Vallejo Gutiérrez - 143-186 Modelación de Medidas y Norma en finanzas
by Guillermo Sierra Juárez - 187-210 Estimación de modelos multivariados GARCH en los mercados accionarios de China y México
by Francisco Javier Reyes Zárate - 211-224 Cobertura dinámica de la reserva actuarial de una empresa con pasivos pensionales
by Francisco Venegas Martínez & Gabriel Alberto Agudelo TorreS & Luis Ceferino Franco Arbeláez & Luis Eduardo Franco Ceballos
enero-junio 2015, Volume 5, Issue 1
- 9-42 Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda / Fuzzy binomial model, the value of levered firms and the debt effects
by Gastón Silverio, Milanesi - 43-64 Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime./ Analysis of the leverage effect on the IPC returns by means of a Markov Chain Monte Carlo before, during and after the subprime crisis
by Hernández Ángeles, Ignacio F. & Francisco-López Herrera & Luis Fernando Hoyos Reyes - 65-94 Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta / Monte Carlo scenarios for strategies with expectations of changing low volatility using European call and put options
by Olivares Aguayo, Héctor Alonso & Ortiz Ramírez, Ambrosio & Bucio Pacheco, Christian - 95-111 Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014) / Restricted estimation of the hyperbolic generalized distribution for the exchange rates of the Euro, Yen, Sterling Pound and Canadian dollar (2000-2014)
by Mota Aragón, Martha Beatriz & Núñez Mora, José Antonio
julio-diciembre 2014, Volume 4, Issue 2
- 103-122 Factor de descuento estocástico para México y Chile, un enfoque de estimación continuamente actualizada / Stochastic discount factor for Mexico and Chile : a continuous updating estimation approach
by Valencia Herrera, Humberto - 123-154 Estimación alternativa de una prima de seguro de gastos médicos mayores bajo el contexto de las opciones financieras / Alternative estimation of major medical expensive prime in the financial options context
by Hermosillo Ramírez, Fernando Gamaliel & Sierra Juárez, Guillermo - 155-190 La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in the parameter estimation of the riskless probability and the american options pricing through stochastic dynamic programming
by Climent Hernández, José Antonio - 191-208 Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos : índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXN / A Multifractal Analysis Application of Hölder Exponents in Mexican Financial Markets: Mexican Stock Index and Foreign Exchange USD/MXN
by Rendón De la Torre, Stephanie
enero-junio 2014, Volume 4, Issue 1
- 9-32 Modelación del clima bajo un proceso estocástico de reversión a la media estacional / Modeling weather under a seasonal mean reversion stochastic process
by Tellez Gaytán, Jesús Cuauhtémoc & Serrano Acevedo, María Eugenia & Rico Arias, Jaime Ángel - 33-62 Empresas exitosas y no exitosas que cotizan en la BMV del Sector Comercial: Una clasificación con Análisis Discriminante Múltiple, Modelos Logit y Redes Neuronales Artificiales
by Oswaldo García Salgado & Arturo Morales Castro - 63-86 Interrelaciones y causalidad entre los principales mercados de capitales en América Latina : un enfoque de series de tiempo / Interrelations and causality among the main capital markets in Latin America : a Time Series approach
by Gurrola Ríos, César & Santillán Salgado, Roberto Joaquín & Jiménez Preciado, Ana Lorena - 87-98 Generating Covariances in multifactor CIR model
by Wojciech Szatzschneider
julio-diciembre 2013, Volume 3, Issue 2
- 95-118 El modelo binomial borroso y la valoración de opciones reales: el caso de valuación de un contrato de concesión para la explotación petrolera
by Milanesi, Gastón Silverio - 119-144 Cointegración entre R2 y Volatilidad para acciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Cointegration between R2 and Volatility in the Mexican Stock Exchange Stock Prices
by Santillan Salgado, Roberto Joaquín & Fonseca Ramírez, Alejandro - 145-160 Decisiones óptimas de portafolio cuando la tasa forward sigue el modelo Heath, Jarrow y Morton (HJM) : un modelo de maximización de utilidad / Optimum Portfolio Decisions When The Forward Rate Follows the Heath, Jarrow and Morton Model (HJM): A Utility Maximization Model
by Venegas Martínez, Francisco & Rodríguez Nava, Abigail - 161-188 Estructura de capital y valuación de la empresa: el sector autoservicio en México / Capital Structure and company valuation: the self-service retail store sector in Mexico
by Morales Pelagio, Ricardo C. & López-Herrera, Francisco.
enero-junio 2013, Volume 3, Issue 1
- 7-22 Disminución del riesgo electoral mediante un algoritmo híbrido
by Rincón García, Eric Alfredo & Magno Rico, Luis Fernando - 23-38 Decisiones óptimas de consumo y portafolio con una restricción probabilista sobre la riqueza final : difusiones con saltos y horizonte finito /Optimal Consumption and Portfolio Decisions with a Probabilistic Restriction over Final Wealth: Diffusion- jump Process within a Finite Horizon
by Venegas Martínez, Francisco & Rodríguez Nava, Abigail & Ortíz Ramírez, Ambrosio - 39-72 Estimación de alfa en fondos con beneficios definidos mediante una matriz t-Student O-GARCH. Una evaluación de las pensiones civiles del Estado de Michoacán /Estimation of Alpha in Defined Benefit Pension Funds with a t-Student O-GARCH Matrix : a test in pensiones civiles del Estado de Michoacán
by De la Torre Torres, Oscar Valdemar - 73-88 Aplicación del modelo Weibull en el análisis de eventos críticos en precios bursátiles / Weibull Model Application for the Analysis of Critical Events in Stock Prices
by De la Cruz Mejía Téllez, Juan
julio-diciembre 2012, Volume 2, Issue 2
- 85-100 Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México / Credit Risk: Two mexican banks empiric analysis
by Cruz Aranda, Fernando & Colla de Robertis, Esteban & Cabrera Llanos, Agustín Ignacio - 101-121 ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano? / Does the January effect fade in the Americas´ stock markets?
by Rodríguez Benavides, Domingo & Ortíz Calisto, Edgar & López Herrera, Francisco - 123-146 Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores / Financial ratios and the spread paid on their debt by issuers listed on the Mexican Stock Exchange Market
by Gurrola Ríos, César & Santillán Salgado, Roberto & Villareal Solís, Francisco Martín - 147-173 Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos / Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond
by Cruz aké, Salvador & Venegas Martínez, Francisco & Cabrera Llanos, Agustín Ignacio
enero-junio 2012, Volume 2, Issue 1
- 7-30 Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ / Volatility Surface: Empiric Evidence from the ETF QQQ Option Implicit Volatility Estimation
by Reyes Meza, Luis Gonzalo & Santin Filloy, Pablo - 31-47 Are foreign currency markets interdependent? Evidence from data mining technologies / ¿Son interdependientes los mercados de divisas? Evidencia de tecnologías de minería de datos
by Malliaris, A. G. & Mlliaris, Mary - 49-64 Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales / Peso-Dollar Exchange Rate Behavior Modelling by means of Differential Neural Networks
by Ortíz Arango, Francsco & Cabrera Llanos, Agustín I. & Cruz Aranda, Fernando - 65-84 Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Non-linear Dependency of the Pricing and Trading Index of the Mexican Stock Exchange
by Coronado Ramírez, Semei L. & Venegas Martínez, Francisco & Sandoval Mejía, Víctor
julio-diciembre 2011, Volume 1, Issue 2
- 7-33 Soluciones de forma cerrada para la valuación de opciones con tasa de interés estocástica bajo una medida "forward" neutral al riesgo / Closed Solutions for Option Valuations with Stochastic Interest Rate under a Neutral Foward Risk Measure
by Gutiérrez, Raúl De Jesús & Díaz Carreño, Miguel Ángel - 35-48 Full Cooperation to Solve Environmental Problems using Financial Markets / Cooperación total para resolver problemas ambientales usando mercados financieros
by Szatzschneider, Wojciech & Kwialkowska Kahan, Teresa - 49-62 Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative
by Ortíz Ramírez, Ambrosio & Venegas Martínez, Francisco & López Herrera, Francisco - 63-93 Impacto económico del aumento en el precio de la gasolina en México: un análisis de cointegración y vectores autorregresivos / Economic Impact of the Gasoline Price Increase in Mexico: A Cointegration and Auto-regresive Vector Analysis
by Cervantes Jiménez, Miguel & López Sarabia, Pablo & Montiel Alejo, Jocelyne
enero-junio 2011, Volume 1, Issue 1
- 7-28 Análisis borroso del impacto del índice de inflación y de la cotización del dólar sobre el índice de confianza en México / Fuzzy Analysis of the Inflation Index and the Dollar Exchange Rate Impact on the Trust Indext in Mexico
by De los cobos Silva, Sergio G & Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel & Lara Velázquez, Pedro - 29-53 Integración fraccionaria y valor en riesgo / Fractional Integration and Value at Risk
by López Herrera, Francisco & Ortiz Calisto, Edgar & Gutiérrez, Raúl De Jesús - 55-71 Valuación de opciones sobre activos subyacentes con distribuciones estables / Options Valuation over Underlying Assets with Stable Distributions
by Contreras Piedragil, Cesar Emilio & Venegas Martínez, Francisco - 73-85 Estimación de la esperanza de la función de penalización descontada en procesos de riesgo con medida de intensidad continua: El caso de la probabilidad de ruina en tiempo finito / Estimation of the Risk Processes with Continuous Intensity Measure Discounted Penalty Funtion´s mean: The Case of Ruin Probability in Future Time
by Cordero Parra, María Guadalupe