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Content
julio-diciembre 2021, Volume 11, Issue 2
- 117-146 Estimaciones de riesgo ajustadas por distribución: una aplicación para portafolios de inversión integrados por activos nacionales / Distribution-Adjusted Risk Estimates: An Application to Domestic Assets Investment Portfolios
by Reyes Zárate, Francisco J & León López, Iván
- 147-172 Técnicas metaheurísticas para pronosticar el tipo de cambio del dólar de Estados Unidos con respecto al peso mexicano / Adaptation of Metaheuristic Techniques to Forecast the USD Dollar-MXN Peso Exchange Rate
by López Malpica, Gustavo & Hoyos Reyes, Luis Fernando & Rodríguez Benavides, Domingo & Mora Gutiérrez, Roman Anselmo
- 173-208 Portafolios de volatilidad con opciones financieras. Un análisis por series de tiempo para las empresas BIMBO y HERDEZ del sector de alimentos de la BMV / Volatility Portfolios with Financial Options. An Analysis Using Time Series for the Mexican Stock Market Food Sector Companies BIMBO and HERDEZ
by Mendez Molina, Maivelin & Olivares Aguayo, Héctor Alonso & Andrade Rosas, Luis Antonio
- 209-234 Volatilidad de los rendimientos de los sectores bursátiles mexicanos durante las crisis ocurridas entre 1998 y 2021 / Volatility of the Returns of the Mexican Stock Market Sectors during the Crises that Ocurred between 1998 and 2021
by Vite de la Cruz, Jovita & López-Herrera, Francisco & Morales Castro, José Antonio
enero-junio 2021, Volume 11, Issue 1
julio-diciembre 2020, Volume 10, Issue 2
- 129-162 Desarrollo de una metodología para el análisis y el pronóstico de acciones de la Bolsa Mexicana de Valores basada en optimización / Development of a methodology for the analysis and forecasting for stocks of the Mexican Stock Exchange
by Martínez Escobar, Juan Andrés & González Brambila, Silvia Beatriz & Mora Gutiérrez, Román Anselmo & Caudillo Félix, Rubén
- 163-194 Proyección Markoviana de riesgos hidrometeorológicos para el cálculo actuarial en México al 2020 / Markovian projection of hydrometeorological risks for actuarial calculation in Mexico up to 2020
by Martínez Vázquez, David Conaly & Pérez Avila, Héctor
- 195-220 Volatilidad condicional y correlación dinámica entre los mercados cambiarios y de valores en México (2009-2019): una aproximación GARCH-DCC / Conditional Volatility and Dynamic Correlation Between the MXN-USD Exchange Rate Market and the Stock Exchange Market (2009-2019): a GARCH-DCC Approach
by López Villa, Jorge & Sosa Castro, Miriam
- 221-251 Chicago and Mexico Futures Markets Asymmetries and Hedging / Asimetrías y cobertura en los mercados de futuros de México y Chicago
by Valadez Bautista, Beatriz & Ortiz, Edgar
enero-junio 2020, Volume 10, Issue 1
- 5-26 Dependencia en el modelo colectivo de riesgo de una compañía de seguros en México / Dependence in the Collective Risk Model of an Insurance Company in Mexico
by Martínez Vázquez, David Conaly & Bucio Pacheco, Christian & Olivares Aguayo, Héctor Alonso
- 27-76 Teorías de paridad y valuación de dos monedas con descuento de flujos mediante lógica borrosa / Parity Theories and Two Currencies Valuation with Discounted Cash Flow using Fuzzy Logic
by Milanesi, Gastón S. & Weins, Germán & Pequeño, Daniel
- 77-101 Red neuronal autorregresiva difusa tipo Sugeno con funciones de membresía triangular y trapezoidal: una aplicación al pronóstico de índices del mercado bursátil / Sugeno Type Fuzzy Nonlinear Autoregressive Neural Networks with Triangular and Trapezoidal Membership Functions: An Application to Forecast the Stock Market Index
by Medina Reyes, José Eduardo & Castro Pérez, Judith Jazmin & Cabrera Llanos, Agustín Ignacio & Cruz Aké, Salvador
- 103-128 Desempeño de ocho de las criptomonedas de mayor capitalización de mercado / Performance of Eight of the Cryptocurrencies of Greater Market Capitalization
by López Herrera, Francisco & Macías Trejo, Luis Guadalupe & De la Torre Torres, Oscar Valdemar
julio-diciembre 2019, Volume 9, Issue 2
- 129-161 Impacto de la volatilidad del precio internacional del petróleo en los rendimientos accionarios de los principales mercados de América Latina / Impact of International Oil Price Volatility on the Main Latin American Stock Markets Returns
by Rodríguez Benavides, Domingo & Venegas Martínez, Francisco & Hoyos Reyes, Luis Fernando
- 163-180 Modelado de rendimientos de índices bursátiles mediante movimiento fraccional browniano combinado con procesos de saltos y modulado por cadenas de Markov / Modeling Returns of Stock Indexes through Fractional Brownian Motion Combined with Jump Processes and Modulated by Markov Chains
by Carpinteyro, Martha & Venegas Martínez, Francisco & Martínez García, Miguel Ángel
- 181-204 Macroeconomic Reverse Stress Testing: An Early-Warning System for Spanish Banking Regulators. Analysis Based on the 2008 Global Financial Crisis / Prueba de resistencia inversa Macroeconómica: una prueba de alerta temprana para los reguladores bancarios españoles. Análisis basado en la crisis financiera global de 2008
by Cristófoli, María Elizabeth & García Fronti, Javier
- 205-228 Valuación de opciones financieras sobre acciones de la Bolsa Mexicana de Valores: el modelo Black Scholes con costos de transacción y pago de dividendos / Pricing Equity Options in the Mexican Stock Market: Black Scholes model with transaction costs and dividends payment
by Torres Bello, José Roberto. & Sosa Castro, Miriam.
enero-junio 2019, Volume 9, Issue 1
- 5-32 Valuación de opciones financieras con arbitraje por medio de la ecuación de Black Scholes mediante un esquema de diferencias finitas / Financial Option Valuation with Arbitrage by means of the Black Scholes Equation using a Finite Differences Scheme
by Sierra Juárez, Guillermo & Gualajara Estrada, Víctor Hugo & Casillas Gonzále, Juan Martín
- 33-61 Relaciones en el comportamiento de los precios de las criptomonedas: un análisis econométrico a través de modelos VAR y VEC / Relationship in the Cryptocurrencies Price Behavior: An Econometric Analysis through VAR and VEC Models
by Nájera Salmerón, Jorge Alberto
- 63-96 Estudio empírico sobre la aplicación del Behavioral Finance en estudiantes del área técnica de la Universidad Veracruzana / Empirical Study on the Behavioral Finance Application on Students of the Tecnical Area of the Universidad Veracruzana
by Ladrón de Guevara Cortés, Rogelio & Madrid Paredones, Rosa Marina & Ladrón de Guevara Domínguez, Rogelio
- 97-123 Incidencia de las fluctuaciones del índice VIX en la volatilidad de los mercados bursátiles latinoamericanos / VIX Index Spillover on Latin American Stock Markets Volatility
by Fonseca-Ramírez, Alejandro & Santillán-Salgado, Roberto J. & López-Herrera, Francisco
julio-diciembre 2018, Volume 8, Issue 2
- 109-148 Impacto de la captación, el crédito y el acceso a los servicios financieros en la actividad económica en México: Panel dinámico por entidades federativas y sectores económicos / Impact of collection, credit and access to financial services on economic activity in Mexico: Dynamic panel by federal entities and economic sectors
by Téllez León, Isela Elizabeth & Venegas Martínez, Francisco & Ramírez Grajeda, Mauricio
- 149-182 Técnicas metaheurísticas de optimización multiobjetivo para resolver el problema del portafolio de inversión / Metaheuristic techniques of multiobjective optimization to solve the investment portfolio problem
by Reyes Hernández, Naim & Ponsich, Antonin & Hoyos Reyes, Luis Fernando
- 183-204 Detecting random walk in stock market prices based on Markov chains: Examining The Mexican Stock Market Index / Detección de caminata aleatoria en precios bursátiles mediante cadenas de Markov: aplicación al Índice de Precios y Cotizaciones de México
by Mejía Téllez, Juan De la Cruz
- 205-232 Un modelo de opciones reales fuzzy y funciones de utilidad isoelásticas para valorar I&D en mercados incompletos / A fuzzy real options and isoelastic utility functions model for valuation R&D in incomplete markets
by Milanesi S., Gastón
enero-junio 2018, Volume 8, Issue 1
- 5-34 Relación entre la volatilidad de los rendimientos accionarios del sector desarrollo de vivienda y la actividad económica mexicana/Relationship between the housing development sector stock returns volatility and the Mexican economic activity
by Massa Roldán. Ricardo. & Pérez Navarro, Ricardo
- 35-52 Volatilidad estocástica del tipo de cambio, impacto y desequilibrios en la economía mexicana./Stochastic volatility of the exchange rate, impact and imbalances in the mexican economy
by Galicia Palacios, Alejandro & Coria Páez, Ana Lilia. & Flores Ortega, Miguel.
- 53-84 Inclusión financiera y ahorro en México: un análisis logístico binario y de redes neuronales artificiales/Financial inclusion and savings in Mexico: a binary logistic and artificial neural networks analysis
by Díaz, Héctor & Sosa, Miriam & Ortiz, Edgar
- 85-104 Determinantes del crédito y la morosidad en México / Determinants of credit and defaulting in Mexico
by García Ruiz, Reyna Susana & López Herrera, Francisco & Cruz Aké, Salvador
julio-diciembre 2017, Volume 7, Issue 2
enero-junio 2017, Volume 7, Issue 1
julio-diciembre 2016, Volume 6, Issue 2
enero-junio 2016, Volume 6, Issue 1
- 9-36 Evaluación del grado de integración de los principales mercados de capital europeos con un modelo Cópula-GARCH
by Santillán-Salgado, Roberto J. & Gurrola Ríos, César & López-Herrera, Francisco
- 37-54 Análisis, aplicación y comparación de tres métodos estadísticos en la estimación del VaR y el EVaR
by Urbina Rugeiro, Jaime Iván & Núñez Antonio, Gabriel & Saavedra Barrera, Patricia
- 55-82 Intervalos de confianza para VaR y ES, y su aplicación al mercado colombiano
by Rosales Contreras, Jorge
- 83-114 Valor en riesgo anual de los mercados accionarios de México y Estados Unidos: VaR tradicional vs VaR cópulas elípticas
by Bucio, Christian & De Jesús, Raul & Cabello, Alejandra
julio-diciembre 2015, Volume 5, Issue 2
enero-junio 2015, Volume 5, Issue 1
- 9-42 Modelo binomial borroso, el valor de la firma apalancada y los efectos de la deuda / Fuzzy binomial model, the value of levered firms and the debt effects
by Gastón Silverio, Milanesi
- 43-64 Análisis del efecto apalancamiento en los rendimientos del IPC mediante una Cadena de Markov Monte Carlo antes, durante y después de la crisis subprime./ Analysis of the leverage effect on the IPC returns by means of a Markov Chain Monte Carlo before, during and after the subprime crisis
by Hernández Ángeles, Ignacio F. & Francisco-López Herrera & Luis Fernando Hoyos Reyes
- 65-94 Escenarios Monte Carlo para estrategias con expectativas de baja volatilidad cambiante mediante opciones europeas de compra y venta / Monte Carlo scenarios for strategies with expectations of changing low volatility using European call and put options
by Olivares Aguayo, Héctor Alonso & Ortiz Ramírez, Ambrosio & Bucio Pacheco, Christian
- 95-111 Estimación restringida de la distribución hiperbólica generalizada de los tipos de cambio del Euro, Yen, Libra esterlina y Dólar canadiense (2000-2014) / Restricted estimation of the hyperbolic generalized distribution for the exchange rates of the Euro, Yen, Sterling Pound and Canadian dollar (2000-2014)
by Mota Aragón, Martha Beatriz & Núñez Mora, José Antonio
julio-diciembre 2014, Volume 4, Issue 2
enero-junio 2014, Volume 4, Issue 1
julio-diciembre 2013, Volume 3, Issue 2
enero-junio 2013, Volume 3, Issue 1
julio-diciembre 2012, Volume 2, Issue 2
- 85-100 Riesgo crédito: un análisis empírico de dos bancos en México / Credit Risk: Two mexican banks empiric analysis
by Cruz Aranda, Fernando & Colla de Robertis, Esteban & Cabrera Llanos, Agustín Ignacio
- 101-121 ¿Se desvanece el efecto-enero en las bolsas de valores del continente americano? / Does the January effect fade in the Americas´ stock markets?
by Rodríguez Benavides, Domingo & Ortíz Calisto, Edgar & López Herrera, Francisco
- 123-146 Razones financieras y el spread que pagan por su deuda emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores / Financial ratios and the spread paid on their debt by issuers listed on the Mexican Stock Exchange Market
by Gurrola Ríos, César & Santillán Salgado, Roberto & Villareal Solís, Francisco Martín
- 147-173 Inmunización del riesgo de crédito de un bono soberano en un ambiente de ingreso fiscal volátil: el caso de un bono mexicano denominado en dólares de Estados Unidos / Sovereign Bond’s Credit Risk Immunization in a Tax Income Volatility Environment: The Case of a USD Denominated Mexican Bond
by Cruz aké, Salvador & Venegas Martínez, Francisco & Cabrera Llanos, Agustín Ignacio
enero-junio 2012, Volume 2, Issue 1
- 7-30 Superficies de volatilidad: Evidencia empírica del cálculo de la volatilidad implícita de la opción sobre el ETF QQQ / Volatility Surface: Empiric Evidence from the ETF QQQ Option Implicit Volatility Estimation
by Reyes Meza, Luis Gonzalo & Santin Filloy, Pablo
- 31-47 Are foreign currency markets interdependent? Evidence from data mining technologies / ¿Son interdependientes los mercados de divisas? Evidencia de tecnologías de minería de datos
by Malliaris, A. G. & Mlliaris, Mary
- 49-64 Modelado del comportamiento del tipo de cambio peso-dólar mediante redes neuronales diferenciales / Peso-Dollar Exchange Rate Behavior Modelling by means of Differential Neural Networks
by Ortíz Arango, Francsco & Cabrera Llanos, Agustín I. & Cruz Aranda, Fernando
- 65-84 Dependencia no lineal del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores / Non-linear Dependency of the Pricing and Trading Index of the Mexican Stock Exchange
by Coronado Ramírez, Semei L. & Venegas Martínez, Francisco & Sandoval Mejía, Víctor
julio-diciembre 2011, Volume 1, Issue 2
- 7-33 Soluciones de forma cerrada para la valuación de opciones con tasa de interés estocástica bajo una medida "forward" neutral al riesgo / Closed Solutions for Option Valuations with Stochastic Interest Rate under a Neutral Foward Risk Measure
by Gutiérrez, Raúl De Jesús & Díaz Carreño, Miguel Ángel
- 35-48 Full Cooperation to Solve Environmental Problems using Financial Markets / Cooperación total para resolver problemas ambientales usando mercados financieros
by Szatzschneider, Wojciech & Kwialkowska Kahan, Teresa
- 49-62 Valuación de una nota estructurada que liga el rendimiento de un índice bursátil con los pagos de un bono y un derivado / Structured Note Valuation linking the Market Index Return with the Payments of a Bond and a Derivative
by Ortíz Ramírez, Ambrosio & Venegas Martínez, Francisco & López Herrera, Francisco
- 63-93 Impacto económico del aumento en el precio de la gasolina en México: un análisis de cointegración y vectores autorregresivos / Economic Impact of the Gasoline Price Increase in Mexico: A Cointegration and Auto-regresive Vector Analysis
by Cervantes Jiménez, Miguel & López Sarabia, Pablo & Montiel Alejo, Jocelyne
enero-junio 2011, Volume 1, Issue 1
Printed from https://ideas.repec.org/s/sfr/efruam.html
