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Content
2014
- 91/2013 Verbesserung des Lernverhaltens durch Online-Tests: Ein Jahr später
by Mangold, Benedikt & Pleier, Thomas & Brug, Christoph & Nolzen, Jan & Stübinger, Johannes
2013
- 90/2013 Lehrverbesserung durch Online-Tests: Effekte der Eigenarbeit von Studierenden
by Pleier, Thomas & Mangold, Benedikt
2012
- 89/2010 Quasi-arithmetische Mittelwerte und Normalverteilung
by Klein, Ingo - 88/2010 Robustness properties of quasi-linear means with application to the Laspeyres and Paasche indices
by Klein, Ingo & Ardelean, Vlad
2011
- 87/2010 Some critical remarks on Zhang's gamma test for independence
by Klein, Ingo & Tinkl, Fabian
2010
- 86/2010 Unter verallgemeinerter Mittelwertbildung abgeschlossene Familien von Copulas
by Klein, Ingo
2009
- 85/2009 A note on conditional arbitrage-free maximum entropy densities for simulative option pricing
by Herrmann, Klaus
2008
- 83/2008 Some R graphics for bivariate distributions
by Klein, Ingo
2007
- 82/2007 Untersuchung asymptotischer Eigenschaften von Schätzern diskreter bivariater Copula Modelle mit Kovariablen
by Meinel, Nina - 81/2007 Bewertung der Erhebungs- und Auswertungsmethoden des Automietpreisspiegels der SCHWACKE-Bewertungs GmbH
by Klein, Ingo - 80/2007 Constructing and generalizing multivariate copulas: a generalizing approach
by Fischer, Matthias J. & Köck, Christian - 79/2007 Multivariate Copula Models at Work: Outperforming the desert island copula?
by Fischer, Matthias J. & Köck, Christian & Schlüter, Stephan & Weigert, Florian - 78/2007 Some results on weak and strong tail dependence coefficients for means of copulas
by Fischer, Matthias J. & Klein, Ingo
2006
- 77/2006 A new class of copulas with tail dependence and a generalized tail dependence estimator
by Fischer, Matthias J. & Hinzmann, Gerd - 76/2006 A note on a non-parametric tail dependence estimator
by Fischer, Matthias J. & Dörflinger, Marco - 75/2006 The L-distribution and skew generalizations
by Fischer, Matthias J. - 74/2006 Testing for constant correlation by means of trigonometric functions
by Fischer, Matthias J. - 73/2006 A note on the construction of generalized Tukey-type transformations
by Fischer, Matthias J. - 72/2006 Generalized Tukey-type distributions with application to financial and teletraffic data
by Fischer, Matthias J.
2005
- 69/2005 Analysis of Software Aging in a Web Server
by Grottke, Michael & Liz, Lei & Vaidyanathan, Kalyanaraman & Trivedi, Kishor S.
2004
- 66/2004 On a method for mending time to failure distributions
by Grottke, Michael & Trivedi, Kishor S. - 65/2004 Multiple imputation for unit-nonresponse versus weighting including a comparison with a nonresponse follow-up study
by Rässler, Susanne & Schnell, Rainer - 64/2004 The Beta-Hyperbolic Secant (BHS) Distribution
by Fischer, Matthias J. & Vaughan, David - 63/2004 The L-distribution and skew generalizations
by Fischer, Matthias J. - 62/2004 Skalentypen und Statistik: ein Kommentar zu Velleman & Wilkinson (1993)
by Klein, Ingo - 61/2004 Constructing symmetric generalized FGM copulas by means of certain univariate distributions
by Fischer, Matthias J. & Klein, Ingo - 60/2004 Grundlagenstreit in der Statistik
by Klein, Ingo - 59/2004 Cluster und Netzwerke als Bestimmungsfaktoren der regionalen Wettbewerbsfähigkeit: das Beispiel der Region Nürnberg, unter besonderer Berücksichtigung des Beitrags der WiSo-Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg
by Maaß, Siegfried & Khanzadeh, Dariusch - 56/2004 Rüschendorf-Copulas
by Klein, Ingo
2003
- 55/2003 Skewness by splitting the scale parameter
by Klein, Ingo & Fischer, Matthias J. - 54/2003 Kurtosis ordering of the generalized secant hyperbolic distribution: a technical note
by Klein, Ingo & Fischer, Matthias J. - 53/2003 Kurtosis transformation and kurtosis ordering
by Klein, Ingo & Fischer, Matthias J. - 52/2003 Tukey-type distributions in the context of financial data
by Fischer, Matthias J. & Horn, Armin & Klein, Ingo - 51/2003 Kurtosis modelling by means of the J-transformation
by Fischer, Matthias J. & Klein, Ingo - 49/2003 Über Belegungs-, Couponsammler- und Komiteeprobleme
by Grottke, Michael & Rässler, Susanne - 48/2003 Des Kartensammlers Dilemma
by Rässler, Susanne - 47/2003 Tailoring copula-based multivariate generalized hyperbolic secant distributions to financial return data: an empirical investigation
by Fischer, Matthias J.
2002
- 46/2002 Skew generalized secant hyperbolic distributions: unconditional and conditional fit to asset returns
by Fischer, Matthias J. - 45/2002 Classes of skew generalized hyperbolic secant distributions
by Fischer, Matthias J. & Vaughan, David - 43/2002 Vergleichende Untersuchung ausgewählter Konsumgüter-Warengruppen mittels multinomialer Logit-Modelle
by Specht, Tatjana & Fleps, Hariet - 42a/2002 Solving the Esscher puzzle: the NEF-GHS option pricing model
by Fischer, Matthias J. - 42b/2002 A split questionnaire survey design applied to German media and consumer surveys
by Rässler, Susanne & Koller, Florian & Mäenpää, Christine
2001
- 41/2001 Modelling structural coverage and the number of failure occurrences with non-homogeneous Markov chains
by Grottke, Michael - 40/2001 Effekte der multiplen Imputation fehlender Werte am Beispiel von Produktivitätsschätzungen mit dem IAB-Betriebspanel
by Kölling, Arnd & Rässler, Susanne - 38/2001 Copulabasierte Ordnung für Paare ordinalskalierter Merkmale
by Klein, Ingo
2000
- 37/2000 Bivariate Abhängigkeitsmessung für ordinalskalierte Merkmale im Falle fixierter Randverteilungen und zahlreicher Bindungen
by Klein, Ingo - 36/2000 gh-transformierte symmetrische Verteilungen
by Klein, Ingo - 35/2000 Reform der Gesetzlichen Rentenversicherung durch die Einführung einer Zusatzrente auf Kapitalbasis: Ergebnisse von Modellrechnungen bis zum Jahr 2045
by Buttler, Günter & Klein, Ingo - 34/2000 Messung supplementärer und partikularer Einflüsse mittels Sequenzialregression: Excel-Makropaket SeqReg
by Fickel, Norman - 33/2000 Sequential regression: a neodescriptive approach to multicollinearity
by Fickel, Norman - 32/2000 The folded EGB2 distribution and its application to financial return data
by Fischer, Matthias J. - 31/2000 The Esscher-EGB2 option pricing model
by Fischer, Matthias J.
1999
- 30/1999 Generierung schiefer Verteilungen mittels Skalenparametersplittung
by Grottke, Martin - 28/1999 Rangordnungsstatistiken als Verteilungsmaßzahlen für ordinalskalierte Merkmale: II. Schiefemessung
by Klein, Ingo - 27/1999 Rangordnungsstatistiken als Verteilungsmaßzahlen für ordinalskalierte Merkmale: I. Streuungsmessung
by Klein, Ingo - 26/1998 Systematik der Schiefemessung für ordinalskalierte Merkmale
by Klein, Ingo
1998
- 23/1998 On Idempotent Estimators of Location
by Klein, Ingo - 21/1998 Einflusskurven höherer Verteilungsmaßzahlen
by Klein, Ingo - 20/1998 Untersuchung der Stabilität der Schätzung von Betafaktoren des CAPM - Ein Vergleich der KQ- mit robusten Methoden
by Grottke, Martin
1997
1996
- 15/1996 Visualisierung der Volatilität bei der Interpolation von Zeitreihen: Excel-Makro Saffint
by Fickel, Norman - 13/1996 Dienstleistungen in der amtlichen Statistik
by Link, Joachim - 12/1996 Metadaten: Schlüssel zur Nutzung von Informationssystemen
by Maaß, Siegfried & Kreil-Sauer, Astrid & Schröder, Kerstin - 10/1996 Outsourcing von Instandhaltungsleistungen, untersucht am Beispiel der Automobilindustrie
by Kroha, Jürgen - 09/1996 Ein einfaches Verfahren zur Identifikation von Ausreißern bei multivariaten Daten
by Buttler, Günter - 07/1996 Externe Wirtschaftsberatungen in Kommunen: eine empirische Skizzierung der kommunalen Problemfelder im Spannungsfeld zwischen Umweltambiguität und limitierter Aufmerksamkeit
by Christian, Bernd
1995
- 06/1995 Clusteranalyse mit gemischtskalierten Merkmalen: SPSS-Makropaket Paare
by Fickel, Norman - 05/1995 Evaluierung adaptiver Hochrechnungsverfahren
by Bönte, G. - 02/1995 Clusteranalyse mit gemischtskalierten Merkmalen
by Buttler, Günter & Fickel, Norman