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Content
2006
- 120 Forecasting Interest Rates: an application for Brazil
by Eduardo J. A. Lima & Felipe Luduvice & Benjamin M. Tabak - 119 A Central de Risco de Crédito no Brasil: uma análise de utilidade de informação
by Ricardo Schechtman - 118 Contagion, Bankruptcy and Social Welfare Analysis in a Financial Economy with Risk Regulation Constraint
by Aloísio P. Araújo & José Valentim M. Vicente - 117 An Analysis of Off-Site Supervision of Banks' Profitability, Risk and Capital Adequacy: a portfolio simulation approach applied to brazilian banks
by Theodore M. Barnhill & Marcos R. Souto & Benjamin M. Tabak - 116 Out-Of-The_Money Monte Carlo Simulation Option Pricing: the join use of Importance Sampling and Descriptive Sampling
by Jaqueline Terra Moura Marins & Eduardo Saliby & Joséte Florencio do Santos - 115 Myopic Loss Aversion and House-Money Effect Overseas: an experimental approach
by José L. B. Fernandes & Juan Ignacio Peña & Benjamin M. Tabak - 114 The Inequality Channel of Monetary Transmission
by Marta Areosa & Waldyr Areosa - 113 Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil
by Sergio Rubens Stancato de Souza & Benjamin Miranda Tabak & Daniel O. Cajueiro - 112 Interdependence and Contagion: an Analysis of Information Transmission in Latin America's Stock Markets
by Angelo Marsiglia Fasolo - 110 Fatores de Risco e o Spread Bancário no Brasil
by Fernando G. Bignotto & Eduardo Augusto de Souza Rodrigues - 109 The Recent Brazilian Disinflation Process and Costs
by Alexandre A. Tombini & Sergio A. Lago Alves - 108 O Efeito da Consignação em Folha nas Taxas de Juros dos Empréstimos Pessoais
by Eduardo A. S. Rodrigues & Victorio Chu & Leonardo S. Alencar & Tony Takeda - 107 Demand for Bank Services and Market Power in Brazilian Banking
by Márcio I. Nakane & Leonardo S. Alencar & Fabio Kanczuk - 106 Testing Nonlinearities Between Brazilian Exchange Rate and Inflation Volatilities
by Christiane R. Albuquerque & Marcelo S. Portugal - 105 Representing Roomates' Preferences with Symmetric Utilities
by José Álvaro Rodrigues Neto - 104 Extração de Informação de Opções Cambiais no Brasil
by Eui Jung Chang & Benjamin Miranda Tabak - 103 The Effect of Adverse Supply Shocks on Monetary Policy and Output
by Maria da Glória D. S. Araújo & Mirta Bugarin & Marcelo Kfoury Muinhos & Jose Ricardo C. Silva - 102 Judicial Risk and Credit Market Performance: Micro Evidence from Brazil Payroll Loans
by Ana Carla A. Costa & João M. P. de Mello - 101 Comparing equilibrium real interest rates: different approaches to measure Brazilian rates
by Marcelo Kfoury Muinhos & Márcio I. Nakane
2005
- 100 Targets and Inflation Dynamics
by Sergio A. L. Alves & Waldyr D. Areosa - 99 Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro
by Gustavo Silva Araújo & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Eduardo Facó Lemgruber - 98 Capital Flows Cycle: Stylized Facts and Empirical Evidences for Emerging Market Economies
by Helio Mori & Marcelo Kfoury Muinhos - 97 Finance and the Business Cycle: a Kalman Filter Approach with Markov Switching
by Ryan A. Compton & Jose Ricardo da Costa & Silva - 96 O que é Estratégia: uma Abordagem Multiparadigmática para a Disciplina
by Anthero de Moraes Meirelles - 95 Comment on Market Discipline and Monetary Policy by Carl Walsh
by Maurício S. Bugarin & Fabia A. de Carvalho - 94 Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo & Eduardo Facó Lemgruber - 93 Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial
by Claudio H. da S. Barbedo & Gustavo S. Araújo & João Maurício S. Moreira & Ricardo S. Maia Clemente - 92 Steady State Analysis of an Open Economy General Equilibrium Model for Brazil
by Mirta Noemí Sataka Bugarin & Roberto de Goes Ellery Jr. & Victor Gomes Silva & Marcelo Kfoury Muinhos
2004
- 91 Credit Risk Measurement and the Regulation of Bank Capital and Provision Requirements in Brazil - A Corporate Analysis
by Ricardo Schechtman & Valéria Salomão Garcia & Sergio Mikio Koyama & Guilherme Cronemberger Parente - 90 Bank Privatization and Productivity: Evidence for Brazil
by Márcio I. Nakane & Daniela B. Weintraub - 89 O Mercado de Hedge Cambial no Brasil: Reação das Instituições Financeiras a Intervenções do Banco Central
by Fernando N. de Oliveira - 88 Ciclos Internacionais de Negócios: Uma Análise de Mudança de Regime Markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos
by Arnildo da Silva Correa & Ronald Otto Hillbrecht - 87 Mercado de Crédito: Uma Análise Econométrica dos Volumes de Crédito Total e Habitacional no Brasil
by Ana Carla Abrão Costa - 86 Identificação do Fator Estocástico de Descontos e Algumas Implicações Sobre Testes de Modelos de Consumo
by Fabio Araújo & João Victor Issler - 85 Risk Premia for Emerging Markets Bonds: Evidence from Brazilian Government Debt, 1996-2002
by André Soares Loureiro & Fernando de Holanda Barbosa - 84 Speculative Attacks on Debts and Optimum Currency Area: A Welfare Analysis
by Aloisio Araujo & Marcia Leon - 83 Does Inflation Targeting Reduce Inflation? An Analysis for the OECD Industrial Countries
by Thomas Y. Wu - 82 Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo - 81 Bank Competition, Agency Costs and the Performance of the Monetary Policy
by Leonardo Soriano de Alencar & Márcio I. Nakane
2003
- 111 Avaliação de Modelos de Exigência de Capital para Risco de Mercado do Cupom Cambial
by Alan Cosme Rodrigues da Silva & João Maurício de Souza Moreira & Myriam Beatriz Eiras das Neves - 80 Diferenças e Semelhanças entre Países da América Latina: Uma Análise de Markov Switching para os Ciclos Econômicos de Brasil e Argentina
by Arnildo da Silva Correa - 79 Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo & Eduardo Facó Lemgruber - 78 Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro
by Gustavo Silva Araújo & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Antonio Carlos Figueiredo & Eduardo Facó Lemgruber - 77 Inflation Targeting in Brazil: Constructing Credibility under Exchange Rate Volatility
by André Minella & Paulo Springer de Freitas & Ilan Goldfajn & Marcelo Kfoury Muinhos - 76 Inflation Targeting in Emerging Market Economies
by Arminio Fraga & Ilan Goldfajn & André Minella - 75 Brazil’s Financial System: Resilience to Shocks, no Currency Substitution, but Struggling to Promote Growth
by Ilan Goldfajn & Katherine Hennings & Hélio Mori - 74 Aplicação do Modelo de Black, Derman & Toy à Precificação de Opções Sobre Títulos de Renda Fixa
by Octavio Manuel Bessada Lion & Carlos Alberto Nunes Cosenza & César das Neves - 73 Análise de componentes principais de dados funcionais - uma aplicação às estruturas a termo de taxas de juros
by Getúlio Borges da Silveira & Octavio Bessada - 72 O Prêmio pela Maturidade na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras
by Ricardo D. Brito & Angelo José Mont’Alverne Duarte & Osmani Teixeira de Carvalho Guillén - 71 On Shadow-Prices of Banks in Real-Time Gross Settlement Systems
by Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza - 70 Monetary Policy Surprises and the Brazilian Term Structure of Interest Rates
by Benjamin Miranda Tabak - 69 r-filters: a Hodrick-Prescott Filter Generalization
by Fabio Araujo & Marta Baltar Moreira Areosa & José Alvaro Rodrigues Neto - 68 Real Balances in the Utility Function: Evidence for Brazil
by Leonardo Soriano de Alencar & Márcio I. Nakane - 67 Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil
by Gustavo S. Araújo & João Maurício S. Moreira & Ricardo S. Maia Clemente - 66 A Taxa de Juros de Equilíbrio: uma Abordagem Múltipla
by Pedro Calhman de Miranda & Marcelo Kfoury Muinhos - 65 On the Information Content of Oil Future Prices
by Benjamin Miranda Tabak - 64 Medium-Size Macroeconomic Model for the Brazilian Economy
by Marcelo Kfoury Muinhos & Sergio Afonso Lago Alves - 63 Optimal Monetary Rules: The Case of Brazil
by Charles Lima de Almeida & Marco Aurélio Peres & Geraldo da Silva & Souza & Benjamin Miranda Tabak - 62 Taxa de Juros e Concentração Bancária no Brasil
by Eduardo Kiyoshi Tonooka & Sérgio Mikio Koyama
2002
- 61 O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o Ibovespa
by João Maurício de Souza Moreira & Eduardo Facó Lemgruber - 60 Delegated Portfolio Management
by Paulo Coutinho & Benjamin Miranda Tabak - 59 Os Preços Administrados e a Inflação no Brasil
by Francisco Marcos R. Figueiredo & Thaís Porto Ferreira - 58 The Random Walk Hypothesis and the Behavior of Foreign Capital Portfolio Flows: the Brazilian Stock Market Case
by Benjamin Miranda Tabak - 57 As Leis de Falência: uma Abordagem Econômica
by Aloisio Araujo - 56 Causality and Cointegration in Stock Markets: The Case of Latin America
by Benjamin Miranda Tabak Eduardo José Araújo Lima - 55 Componentes de Curto e Longo Prazo das Taxas de Juros no Brasil
by Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo & Osmani Teixeira de Carvalho de Guillén - 54 Stock Returns and Volatility
by Benjamin Miranda Tabak. Solange Maria Guerra - 53 Inflation Targeting in Brazil: Lessons and Challenges
by André Minella & Paulo Springer de Freitas & Ilan Goldfajn & Marcelo Kfoury Muinhos - 52 Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data
by José Fajardo & Aquiles Farias - 51 Credit Channel with Sovereign Credit Risk: an Empirical Test
by Victorio Yi Tson Chu - 50 Macroeconomic Coordination and Inflation Targeting in a Two-Country Model
by Eui Jung Chang & Marcelo Kfoury Muinhos & Joanílio Rodolpho Teixeira - 49 Desenvolvimento do Sistema Financeiro e Crescimento Econômico no Brasil: Evidências de Causalidade
by Orlando Carneiro de Matos - 48 Should Government Smooth Exchange Rate Risk?
by Ilan Goldfajn & Marcos Antonio Silveira - 47 Indicadores Derivados de Agregados Monetários
by Fernando de Aquino Fonseca Neto & José Albuquerque Júnior - 46 The Determinants of Bank Interest Spread in Brazil
by Tarsila Segalla Afanasieff & Priscilla Maria Villa Lhacer & Márcio I. Nakane - 45 Optimal Monetary Policy, Gains from Commitment, and Inflation Persistence
by André Minella - 44 Estrutura Competitiva, Produtividade Industrial e Liberação Comercial no Brasil
by Pedro Cavalcanti Ferreira & Osmani Teixeira de Carvalho Guillén - 43 The Effects of the Brazilian ADRs Program on Domestic Market Efficiency
by Benjamin Miranda Tabak & Eduardo José Araújo Lima - 42 Modelo Estrutural com Setor Externo: Endogenização do Prêmio de Risco e do Câmbio
by Marcelo Kfoury Muinhos & Sérgio Afonso Lago Alves & Gil Riella - 41 Mudanças de Regime no Câmbio Brasileiro
by Carlos Hamilton V. Araújo & Getúlio B. da Silveira Filho - 40 Speculative Attacks on Debts, Dollarization and Optimum Currency Areas
by Aloisio Araujo & Marcia Leon - 39 Opções sobre Dólar Comercial e Expectativas a Respeito do Comportamento da Taxa de Câmbio
by Paulo Castor de Castro - 38 Volatilidade Implícita e Antecipação de Eventos de : um Teste para o Mercado Brasileiro
by Frederico Pechir Gomes - 37 Monetary Policy in Brazil: Remarks on the Inflation Targeting Regime, Public Debt Management and Open Market Operations
by Luiz Fernando Figueiredo & Pedro Fachada & Sérgio Goldenstein - 36 Can Emerging Markets Float? Should They Inflation Target?
by Barry Eichengreen
2001
- 35 Uma Definição Operacional de Estabilidade de Preços
by Tito Nícias Teixeira da Silva Filho - 34 Constrained Discretion and Collective Action Problems: Reflections on the Resolution of International Financial Crises
by Arminio Fraga & Daniel L. Gleizer - 33 Monetary Policy and Inflation in Brazil (1975-2000): a VAR Estimation
by André Minella - 32 Crises Cambiais e Ataques Especulativos no Brasil
by Mauro Costa Miranda - 31 Algumas Considerações Sobre a Sazonalidade no IPCA
by Francisco Marcos R. Figueiredo & Roberta Blass Staub - 30 Testing the Expectations Hypothesis in the Brazilian Term Structure of Interest Rates
by Benjamin Miranda Tabak & Sandro Canesso de Andrade - 29 Using a Money Demand Model to Evaluate Monetary Policies in Brazil
by Pedro H. Albuquerque & Solange Gouvea - 28 Regras Monetárias e Dinâmica Macroeconômica no Brasil: Uma Abordagem de Expectativas Racionais
by Marco Antonio Bonomo & Ricardo D. Brito - 27 Complementaridade e Fungibilidade dos Fluxos de Capitais Internacionais
by Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo & Renato Galvão Flores Júnior - 26 Inflation Targeting in an Open Financially Integrated Emerging Economy: the case of Brazil
by Marcelo Kfoury Muinhos - 25 Inflation Targeting in Brazil: Reviewing Two Years of Monetary Policy 1999/00
by Pedro Fachada - 24 Inflation Targeting in Brazil: Shocks, Backward-Looking Prices, and IMF Conditionality
by Joel Bogdanski & Paulo Springer de Freitas & Ilan Goldfajn & Alexandre Antonio Tombini - 23 Os Efeitos da CPMF sobre a Intermediação Financeira
by Sérgio Mikio Koyama & Márcio I. Nakane - 22 Decentralized Portfolio Management
by Paulo Coutinho & Benjamin Miranda Tabak - 21 Os Impactos Econômicos da CPMF: Teoria e Evidência
by Pedro H. Albuquerque - 20 Credit Channel without the LM Curve
by Victorio Y. T. Chu & Márcio I. Nakane - 19 Uncovered Interest Parity with Fundamentals: A Brazilian Exchange Rate Forecast Model
by Marcelo Kfoury Muinhos & Paulo Springer de Freitas & Fabio Araujo - 18 A Simple Model for Inflation Targeting in Brazil
by Paulo Springer de Freitas & Marcelo Kfoury Muinhos - 17 Estimando o Produto Potencial Brasileiro: Uma Abordagem de Função de Produção
by Tito Nícias Teixeira da Silva Filho - 16 Avaliação das Projeções do Modelo Estrutural do Banco Central do Brasil para a Taxa de Variação do IPCA
by Sergio Afonso Lago Alves - 15 Is it Worth Tracking Dollar/Real Implied Volatility?
by Sandro Canesso de Andrade & Benjamin Miranda Tabak - 14 Evaluating Core Inflation Measures for Brazil
by Francisco Marcos Rodrigues Figueiredo - 13 Modelos de Previsão de Insolvência Bancária no Brasil
by Marcio Magalhães Janot - 12 A Test of Competition in Brazilian Banking
by Márcio I. Nakane - 11 A Note on the Efficient Estimation of Inflation in Brazil
by Michael F. Bryan & Stephen G. Cecchetti - 10 Análise do Financiamento Externo a Uma Pequena Economia
by Carlos Halmiton Vasconcelos Araújo & Renato Galvão Flôres Júnior
2000
- 9 Estimating Exchange Market Pressure and Intervention Activity
by Emanuel-Werner Kohlscheen - 8 The Correlation Matrix of the Brazilian Central Bank's Standard Model for Interest Rate Market Risk
by José Alvaro Rodrigues Neto - 7 Leading Indicators of Inflation for Brazil
by Marcelle Chauvet - 6 Optimal Interest Rate Rules in Inflation Targeting Frameworks
by José Alvaro Rodrigues Neto & Fabio Araújo & Marta Baltar J. Moreira - 5 The Pass-through from Depreciation to Inflation: A Panel Study
by Ilan Goldfajn & Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - 4 An Information Theory Approach to the Aggregation of Log-Linear Models
by Pedro H. Albuquerque - 3 Private Sector Participation: A Theoretical Justification of the Brazilian Position
by Sérgio Ribeiro da Costa Werlang - 2 Política Monetária e Supervisão do Sistema Financeiro Nacional no Banco Central do Brasil
by Eduardo Lundberg - 1 Implementing Inflation Targeting in Brazil
by Joel Bogdanski & Alexandre Antonio Tombini & Sérgio Ribeiro da Costa Werlang