Content
2010
- 217 Financial Stability and Monetary Policy - The Case of Brazil
by Benjamin M. Tabak & Marcela T. Laiz & Daniel O. Cajueiro - 216 Cyclical Effects of Bank Capital Buffers with Imperfect Credit Markets: International Evidence
by A. R. Fonseca & F. González & L. Pereira da Silva - 215 The Effects of Loan Portfolio Concentration on Brazilian Banks' Return and Risk
by Benjamin M. Tabak & Dimas M. Fazio & Daniel O. Cajueiro - 214 Do Inflation-linked Bonds Contain Information about Future Inflation?
by José Valentim Machado Vicente & Osmani Teixeira de Carvalho Guillen - 213 Estimation of Economic Capital Concerning Operational Risk in a Brazilian Banking Industry Case
by Helder Ferreira de Mendonça & Délio José Cordeiro Galvão & Renato Falci Villela Loures - 212 The Natural Rate of Unemployment in Brazil, Chile, Colombia and Venezuela: Some Results and Challenges
by Tito Nícias Teixeira da Silva Filho - 211 Pessimistic Foreign Investors and Turmoil in Emerging Markets: the case of Brazil in 2002
by Sandro C. Andrade & Emanuel Kohlscheen - 210 Determinants of Bank Efficiency: the Case of Brazil
by Patricia Tecles & Benjamin M. Tabak - 209 Produção Industrial no Brasil: uma Análise de Dados em Tempo Real
by Rafael Tiecher Cusinato & André Minella & Sabino da Silva Pôrto Júnior - 208 Correlação de Default: uma Investigação Empírica de Créditos de Varejo no Brasil
by Antonio Carlos Magalhães da Silva & Arnildo da Silva Correa & Jaqueline Terra Moura Marins & Myrian Beatriz Eiras das Neves - 207 Brazilian Strategy for Managing the Risk of Foreign Exchange Rate Exposure During a Crisis
by Antonio Francisco A. Silva Jr. - 206 Fluctuation Dynamics in US Interest Rates and the Role of Monetary Policy
by Daniel Oliveira Cajueiro & Benjamin M. Tabak - 205 Model selection, Estimation and Forecasting in VAR Models with Short-run and Long-run Restrictions
by George Athanasopoulos & Osmani Teixeira de Carvalho Guillén & João Victor Issler & Farshid Vahid - 204 Fiscal and Monetary Policy Interaction: a Simulation Based Analysis of a Two-country New Keynesian DSGE Model with Heterogeneous Households
by Marcos Valli & Fabia A. de Carvalho - 203 Hiato do Produto e PIB no Brasil: uma Análise de Dados em Tempo Real
by Rafael Tiecher Cusinato & André Minella & Sabino da Silva Pôrto Júnior - 202 Considerações sobre a Atuação do Banco Central na Crise de 2008
by Mário Mesquita & Mario Torós - 201 Efeitos da Globalização na Inflação Brasileira
by Rafael Santos & Márcia S. Leon
2009
- 200 Evolution of Bank Efficiency in Brazil: A DEA Approach
by Roberta B. Staub & Geraldo Souza & Benjamin M. Tabak - 199 Delegated Portfolio Management and Risk Taking Behavior
by José Luiz Barros Fernandes & Juan Ignacio Peña & Benjamin Miranda Tabak - 198 Impacto dos Swaps Cambiais na Curva de Cupom Cambial: uma análise segundo a regressão de componentes principais
by Alessandra Pasqualina Viola & Margarida Sarmiento Gutierrez & Octávio Bessada Lion & Cláudio Henrique Barbedo - 197 Forecasting the Yield Curve for Brazil
by Daniel O. Cajueiro & Jose A. Divino & Benjamin M. Tabak - 196 The role of macroeconomic variables in sovereign risk
by Marcos S. Matsumura & José Valentim Vicente - 195 From Default Rates to Default Matrices: a complete measurement of Brazilian banks' consumer credit delinquency
by Ricardo Schechtman - 194 Testes de contágio entre sistemas bancários - A crise do subprime
by Benjamin M. Tabak & Manuela M. de Souza - 193 Loss Given Default: um estudo sobre perdas em operações prefixadas no mercado brasileiro
by Antonio Carlos Magalhães da Silva & Jaqueline Terra Moura Marins & Myrian Beatriz Eiras das Neves - 192 Inadimplência do Setor Bancário Brasileiro: uma avaliação de suas medidas
by Clodoaldo Aparecido Annibal - 191 Concentração e Inadimplência nas Carteiras de Empréstimos dos Bancos Brasileiros
by Patricia L. Tecles & Benjamin M. Tabak & Roberta B. Staub - 190 Concentração Bancária, Lucratividade e Risco Sistêmico: uma abordagem de Contágio Indireto
by Bruno Silva Martins & Leonardo S. Alencar - 189 Linking Financial and Macroeconomic Factors to Credit Risk Indicators of Brazilian Banks
by Marcos Souto & Benjamin M. Tabak & Francisco Vazquez - 188 Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM Model
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & José Valentim Machado Vicente & Octávio Manuel Bessada Lion - 187 The Influence of Collateral on Capital Requirements in the Brazilian Financial System: an approach through historical average and logistic regression on probability of default
by Alan Cosme Rodrigues da Silva & Antônio Carlos Magalhães da Silva & Jaqueline Terra Moura Marins & Myrian Beatriz Eiras da Neves & Giovani Antonio Silva Brito - 186 Previsão da Curva de Juros: um modelo estatístico com variáveis macroeconômicas
by André Luís Leite & Romeu Braz Pereira Gomes Filho & José Valentim Machado Vicente - 185 Market Forecasts in Brazil: performance and determinants
by Fabia A. de Carvalho & André Minella - 184 Behavior Finance and Estimation Risk in Stochastic Portfolio Optimization
by José Luiz Barros Fernandes & Juan Ignacio Peña & Benjamin Miranda Tabak - 183 Ganhos da Globalização do Capital Acionário em Crises Cambiais
by Marcio Janot & Walter Novaes - 182 Avaliação de Opções Americanas com Barreiras Monitoradas de Forma Discreta
by Giuliano Carrozza Uzêda Iorio de Souza & Carlos Patrício Samanez - 181 Monetary Channels in Brazil through the Lens of a Semi-Structural Model
by André Minella & Nelson F. Souza-Sobrinho
2008
- 180 A Class of Incomplete and Ambiguity Averse Preferences
by Leandro Nascimento & Gil Riella - 179 Are Interest Rate Options Important for the Assessment of Interest Rate Risk?
by Caio Almeida & José Vicente - 178 An Econometric Contribution to the Intertemporal Approach of the Current Account
by Wagner Piazza Gaglianone & João Victor Issler - 177 Preference for Flexibility and Bayesian Updating
by Gil Riella - 176 Fiat Money and the Value of Binding Portfolio Constraints
by Mário R. Páscoa & Myrian Petrassi & Juan Pablo Torres-Martínez - 175 Evaluating Asset Pricing Models in a Fama-French Framework
by Carlos Enrique Carrasco Gutierrez & Wagner Piazza Gaglianone - 174 Foreign Exchange Market Volatility Information: An Investigation of Real-Dollar Exchange Rate
by Frederico Pechir Gomes & Marcelo Yoshio Takami & Vinicius Ratton Brandi - 173 Exchange Rate Dynamics and the Relationship between the Random Walk Hypothesis and Official Interventions
by Eduardo José Araújo Lima & Benjamin Miranda Tabak - 172 Combining Hodrick-Prescott Filtering with a Production Function Approach to Estimate Output Gap
by Marta Areosa - 171 Modelos para a Utilização das Operações de Redesconto pelos Bancos com Carteira Comercial no Brasil
by Sérgio Mikio Koyama & Márcio Issao Nakane - 170 Política de Fechamento de Bancos com Regulador Não-Benevolente: Resumo e Aplicação
by Adriana Soares Sales - 169 Mensuração do Risco Sistêmico no Setor Bancário com Variáveis Contábeis e Econômicas
by Lucio Rodrigues Capelletto & Eliseu Martins & Luiz João Corrar - 168 An Integrated Model for Liquidity Management and Short-Term Asset Allocation in Commercial Banks
by Wenersamy Ramos de Alcântara - 167 O Poder Discriminante das Operações de Crédito das Instituições Financeiras Brasileiras
by Clodoaldo Aparecido Annibal - 166 Testing Hyperinflation Theories Using the Inflation Tax Curve: A Case Study
by Fernando de Holanda Barbosa & Tito Nícias Teixeira da Silva Filho - 165 Avaliação de Opções de Troca e Opções de Spread Européias e Americanas
by Giuliano Carrozza Uzêda Iorio de Souza & Carlos Patrício Samanez & Gustavo Santos Raposo - 164 Foreign Banks' Entry and Departure: The Recent Brazilian Experience (1996-2006)
by Pedro Fachada - 163 Searching for the Natural Rate of Unemployment in a Large Relative Price Shocks' Economy: the Brazilian Case
by Tito Nícias Teixeira da Silva Filho - 162 Balance Sheet Effects in Currency Crises: Evidence from Brazil
by Marcio M. Janot & Márcio G. P. Garcia & Walter Novaes - 161 Evaluating Value-at-Risk Models via Quantile Regressions
by Wagner P. Gaglianone & Luiz Renato Lima & Oliver Linton - 160 The Incidence of Reserve Requirements in Brazil: Do Bank Stockholders Share the Burden?
by Fabia A. de Carvalho & Cyntia F. Azevedo - 159 Behavior and Effects of Equity Foreign Investors on Emerging Markets
by Barbara Alemanni & José Renato Haas Ornelas - 158 Characterizing the Brazilian Term Structure of Interest Rates
by Osmani T. Guillen & Benjamin M. Tabak
2007
- 157 Is the Investment-Uncertainty Link Really Elusive? The Harmful Effects of Inflation Uncertainty in Brazil
by Tito Nícias Teixeira da Silva Filho - 156 Escolha do Banco e Demanda por Empréstimos: um Modelo de Decisão em Duas Etapas Aplicado para o Brasil
by Sérgio Mikio Koyama & Márcio I. Nakane - 155 Does Curvature Enhance Forecasting?
by Caio Almeida & Romeu Gomes & André Leite & José Vicente - 154 Identification of Monetary Policy Shocks in the Brazilian Market for Bank Reserves
by Adriana Soares Sales & Maria Tannuri-Pianto - 153 Aplicação da Amostragem por Importância à Simulação de Opções Asiáticas Fora do Dinheiro
by Jaqueline Terra Moura Marins - 152 Demand for Foreign Exchange Derivatives in Brazil: Hedge or Speculation
by Fernando N. de Oliveira & Walter Novaes - 151 Building Confidence Intervals with Block Bootstraps for the Variance Ratio Test of Predictability
by Eduardo José Araújo Lima & Benjamin Miranda Tabak - 150 A Probabilistic Approach for Assessing the Significance of Contextual Variables in Nonparametric Frontier Models: an Application for Brazilian Banks
by Roberta Blass Staub & Geraldo da Silva & Souza - 149 Joint Validation of Credit Rating PDs under Default Correlation
by Ricardo Schechtman - 148 Um Modelo de Fatores Latentes com Variáveis Macroeconômicas para a Curva de Cupom Cambial
by Felipe Pinheiro & Caio Almeida & José Vicente - 147 Explaining Bank Failures in Brazil: Micro, Macro and Contagion Effects (1994-1998)
by Adriana Soares Sales & Maria Eduarda Tannuri-Pianto - 146 Movimentos da Estrutura a Termo e Critérios de Minimização do Erro de Previsão em um Modelo Paramétrico Exponencial
by Caio Almeida & Romeu Gomes & André Leite & José Vicente - 145 The Stability-Concentration Relationship in the Brazilian Banking System
by Benjamin Miranda Tabak & Solange Maria Guerra & Eduardo José Araújo Lima & Eui Jung Chang - 144 The Effect of Bid-Ask Prices on Brazilian Options Implied Volatility: A Case Study of Telemar Call Options
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Eduardo Facó Lemgruber - 143 Price Rigidity in Brazil: Evidence from CPI Micro Data
by Solange Gouvea - 142 Análise da Coerência de Medidas de Risco no Mercado Brasileiro de Ações e Desenvolvimento de uma Metodologia Híbrida para o Expected Shortfall
by Alan Cosme Rodrigues da Silva & Eduardo Facó Lemgruber & José Alberto Rebello Baranowski & Renato da Silva Carvalho - 141 Forecasting Bonds Yields in the Brazilian Fixed Income Market
by Jose Vicente & Benjamin M. Tabak - 140 Inflation Targeting, Credibility and Confidence Crises
by Aloisio Araujo & Rafael Santos - 139 Selection of Optimal Lag Length in Cointegrated VAR Models with Weak Form of Common Cyclical Features
by Carlos Enrique Carrasco Gutiérrez & Reinaldo Castro Souza & Osmani Teixeira de Carvalho Guillén - 138 Forecasting Exchange Rate Density using Parametric Models: The Case of Brazil
by Marcos M. Abe & Eui J. Chang & Benjamin M. Tabak - 137 Monetary Policy Design under Competing Models of Inflation Persistence
by Solange Gouvea & Abhijit Sen Gupta - 136 Identifying Volatility Risk Premium from Fixed Income Asian Options
by Caio Ibsen R. Almeida & José Valentim M. Vicente - 135 Evaluation of Default Risk for The Brazilian Banking Sector
by Marcelo Y. Takami & Benjamin M. Tabak - 134 Amostragem Descritiva no Apreçamento de Opções Européias através de Simulação Monte Carlo: o Efeito da Dimensionalidade e da Probabilidade de Exercício no Ganho de Precisão
by Eduardo Saliby & Sergio Luiz Medeiros Proença de Gouvêa & Jaqueline Terra Moura Marins - 133 A New Proposal for Collection and Generation of Information on Financial Institutions' Risk: the case of derivatives
by Gilneu F. A. Vivan & Benjamin M. Tabak - 132 Credit Risk Monte Carlos Simulation Using Simplified Creditmetrics' Model: the joint use of importance sampling and descriptive sampling
by Jaqueline Terra Moura Marins & Eduardo Saliby - 131 Long-Range Dependence in Exchange Rates: the case of the European Monetary System
by Sergio Rubens Stancato de Souza & Benjamin M. Tabak & Daniel O. Cajueiro - 130 The role of banks in the Brazilian Interbank Market: Does bank type matter?
by Daniel O. Cajueiro & Benjamin M. Tabak - 129 Brazil: taming inflation expectations
by Afonso S. Bevilaqua & Mário Mesquita & André Minella
2006
- 128 Term Structure Movements Implicit in Option Prices
by Caio Ibsen R. Almeida & José Valentim M. Vicente - 127 Uma Investigação Baseada em Reamostragem sobre Requerimentos de Capital para Risco de Crédito no Brasil
by Ricardo Schechtman - 126 Risk Premium: Insights Over The Threshold
by José L. B. Fernandes & Augusto Hasman & Juan Ignacio Peña - 125 Herding Behavior by Equity Foreign Investors on Emerging Markets
by Barbara Alemanni & José Renato Haas Ornelas - 124 The Dynamic Relationship between Stock Prices and Exchange Rates: evidence for Brazil
by Benjamin M. Tabak - 123 A Neoclassical Analysis of the Brazilian "Lost-Decades"
by Flávia Mourão Graminho - 122 Nonlinear Mechanisms of the Exchange Rate Pass-Through: a Phillips curve model with threshold for Brazil
by Arnildo da Silva Correa & André Minella - 121 The Role of Consumer's Risk Aversion on Price Rigidity
by A. Lago Alves & Mirta N. S. Bugarin - 120 Forecasting Interest Rates: an application for Brazil
by Eduardo J. A. Lima & Felipe Luduvice & Benjamin M. Tabak - 119 A Central de Risco de Crédito no Brasil: uma análise de utilidade de informação
by Ricardo Schechtman - 118 Contagion, Bankruptcy and Social Welfare Analysis in a Financial Economy with Risk Regulation Constraint
by Aloísio P. Araújo & José Valentim M. Vicente - 117 An Analysis of Off-Site Supervision of Banks' Profitability, Risk and Capital Adequacy: a portfolio simulation approach applied to brazilian banks
by Theodore M. Barnhill & Marcos R. Souto & Benjamin M. Tabak - 116 Out-Of-The_Money Monte Carlo Simulation Option Pricing: the join use of Importance Sampling and Descriptive Sampling
by Jaqueline Terra Moura Marins & Eduardo Saliby & Joséte Florencio do Santos - 115 Myopic Loss Aversion and House-Money Effect Overseas: an experimental approach
by José L. B. Fernandes & Juan Ignacio Peña & Benjamin M. Tabak - 114 The Inequality Channel of Monetary Transmission
by Marta Areosa & Waldyr Areosa - 113 Investigação da Memória de Longo Prazo na Taxa de Câmbio no Brasil
by Sergio Rubens Stancato de Souza & Benjamin Miranda Tabak & Daniel O. Cajueiro - 112 Interdependence and Contagion: an Analysis of Information Transmission in Latin America's Stock Markets
by Angelo Marsiglia Fasolo - 110 Fatores de Risco e o Spread Bancário no Brasil
by Fernando G. Bignotto & Eduardo Augusto de Souza Rodrigues - 109 The Recent Brazilian Disinflation Process and Costs
by Alexandre A. Tombini & Sergio A. Lago Alves - 108 O Efeito da Consignação em Folha nas Taxas de Juros dos Empréstimos Pessoais
by Eduardo A. S. Rodrigues & Victorio Chu & Leonardo S. Alencar & Tony Takeda - 107 Demand for Bank Services and Market Power in Brazilian Banking
by Márcio I. Nakane & Leonardo S. Alencar & Fabio Kanczuk - 106 Testing Nonlinearities Between Brazilian Exchange Rate and Inflation Volatilities
by Christiane R. Albuquerque & Marcelo S. Portugal - 105 Representing Roomates' Preferences with Symmetric Utilities
by José Álvaro Rodrigues Neto - 104 Extração de Informação de Opções Cambiais no Brasil
by Eui Jung Chang & Benjamin Miranda Tabak - 103 The Effect of Adverse Supply Shocks on Monetary Policy and Output
by Maria da Glória D. S. Araújo & Mirta Bugarin & Marcelo Kfoury Muinhos & Jose Ricardo C. Silva - 102 Judicial Risk and Credit Market Performance: Micro Evidence from Brazil Payroll Loans
by Ana Carla A. Costa & João M. P. de Mello - 101 Comparing equilibrium real interest rates: different approaches to measure Brazilian rates
by Marcelo Kfoury Muinhos & Márcio I. Nakane
2005
- 100 Targets and Inflation Dynamics
by Sergio A. L. Alves & Waldyr D. Areosa - 99 Adequação das Medidas de Valor em Risco na Formulação da Exigência de Capital para Estratégias de Opções no Mercado Brasileiro
by Gustavo Silva Araújo & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Eduardo Facó Lemgruber - 98 Capital Flows Cycle: Stylized Facts and Empirical Evidences for Emerging Market Economies
by Helio Mori & Marcelo Kfoury Muinhos - 97 Finance and the Business Cycle: a Kalman Filter Approach with Markov Switching
by Ryan A. Compton & Jose Ricardo da Costa & Silva - 96 O que é Estratégia: uma Abordagem Multiparadigmática para a Disciplina
by Anthero de Moraes Meirelles - 95 Comment on Market Discipline and Monetary Policy by Carl Walsh
by Maurício S. Bugarin & Fabia A. de Carvalho - 94 Simulação Histórica Filtrada: Incorporação da Volatilidade ao Modelo Histórico de Cálculo de Risco para Ativos Não-Lineares
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo & Eduardo Facó Lemgruber - 93 Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco Cambial
by Claudio H. da S. Barbedo & Gustavo S. Araújo & João Maurício S. Moreira & Ricardo S. Maia Clemente - 92 Steady State Analysis of an Open Economy General Equilibrium Model for Brazil
by Mirta Noemí Sataka Bugarin & Roberto de Goes Ellery Jr. & Victor Gomes Silva & Marcelo Kfoury Muinhos
2004
- 91 Credit Risk Measurement and the Regulation of Bank Capital and Provision Requirements in Brazil - A Corporate Analysis
by Ricardo Schechtman & Valéria Salomão Garcia & Sergio Mikio Koyama & Guilherme Cronemberger Parente - 90 Bank Privatization and Productivity: Evidence for Brazil
by Márcio I. Nakane & Daniela B. Weintraub - 89 O Mercado de Hedge Cambial no Brasil: Reação das Instituições Financeiras a Intervenções do Banco Central
by Fernando N. de Oliveira - 88 Ciclos Internacionais de Negócios: Uma Análise de Mudança de Regime Markoviano para Brasil, Argentina e Estados Unidos
by Arnildo da Silva Correa & Ronald Otto Hillbrecht - 87 Mercado de Crédito: Uma Análise Econométrica dos Volumes de Crédito Total e Habitacional no Brasil
by Ana Carla Abrão Costa - 86 Identificação do Fator Estocástico de Descontos e Algumas Implicações Sobre Testes de Modelos de Consumo
by Fabio Araújo & João Victor Issler - 85 Risk Premia for Emerging Markets Bonds: Evidence from Brazilian Government Debt, 1996-2002
by André Soares Loureiro & Fernando de Holanda Barbosa - 84 Speculative Attacks on Debts and Optimum Currency Area: A Welfare Analysis
by Aloisio Araujo & Marcia Leon - 83 Does Inflation Targeting Reduce Inflation? An Analysis for the OECD Industrial Countries
by Thomas Y. Wu - 82 Carteiras de Opções: Avaliação de Metodologias de Exigência de Capital no Mercado Brasileiro
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo - 81 Bank Competition, Agency Costs and the Performance of the Monetary Policy
by Leonardo Soriano de Alencar & Márcio I. Nakane
2003
- 111 Avaliação de Modelos de Exigência de Capital para Risco de Mercado do Cupom Cambial
by Alan Cosme Rodrigues da Silva & João Maurício de Souza Moreira & Myriam Beatriz Eiras das Neves - 80 Diferenças e Semelhanças entre Países da América Latina: Uma Análise de Markov Switching para os Ciclos Econômicos de Brasil e Argentina
by Arnildo da Silva Correa - 79 Inclusão do Decaimento Temporal na Metodologia Delta-Gama para o Cálculo do VaR de Carteiras Compradas em Opções no Brasil
by Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Gustavo Silva Araújo & Eduardo Facó Lemgruber - 78 Contornando os Pressupostos de Black & Scholes: Aplicação do Modelo de Precificação de Opções de Duan no Mercado Brasileiro
by Gustavo Silva Araújo & Claudio Henrique da Silveira Barbedo & Antonio Carlos Figueiredo & Eduardo Facó Lemgruber - 77 Inflation Targeting in Brazil: Constructing Credibility under Exchange Rate Volatility
by André Minella & Paulo Springer de Freitas & Ilan Goldfajn & Marcelo Kfoury Muinhos - 76 Inflation Targeting in Emerging Market Economies
by Arminio Fraga & Ilan Goldfajn & André Minella - 75 Brazil’s Financial System: Resilience to Shocks, no Currency Substitution, but Struggling to Promote Growth
by Ilan Goldfajn & Katherine Hennings & Hélio Mori - 74 Aplicação do Modelo de Black, Derman & Toy à Precificação de Opções Sobre Títulos de Renda Fixa
by Octavio Manuel Bessada Lion & Carlos Alberto Nunes Cosenza & César das Neves - 73 Análise de componentes principais de dados funcionais - uma aplicação às estruturas a termo de taxas de juros
by Getúlio Borges da Silveira & Octavio Bessada - 72 O Prêmio pela Maturidade na Estrutura a Termo das Taxas de Juros Brasileiras
by Ricardo D. Brito & Angelo José Mont’Alverne Duarte & Osmani Teixeira de Carvalho Guillén - 71 On Shadow-Prices of Banks in Real-Time Gross Settlement Systems
by Rodrigo Andrés de Souza Peñaloza - 70 Monetary Policy Surprises and the Brazilian Term Structure of Interest Rates
by Benjamin Miranda Tabak - 69 r-filters: a Hodrick-Prescott Filter Generalization
by Fabio Araujo & Marta Baltar Moreira Areosa & José Alvaro Rodrigues Neto - 68 Real Balances in the Utility Function: Evidence for Brazil
by Leonardo Soriano de Alencar & Márcio I. Nakane - 67 Avaliação de Métodos de Cálculo de Exigência de Capital para Risco de Mercado de Carteiras de Ações no Brasil
by Gustavo S. Araújo & João Maurício S. Moreira & Ricardo S. Maia Clemente - 66 A Taxa de Juros de Equilíbrio: uma Abordagem Múltipla
by Pedro Calhman de Miranda & Marcelo Kfoury Muinhos - 65 On the Information Content of Oil Future Prices
by Benjamin Miranda Tabak - 64 Medium-Size Macroeconomic Model for the Brazilian Economy
by Marcelo Kfoury Muinhos & Sergio Afonso Lago Alves - 63 Optimal Monetary Rules: The Case of Brazil
by Charles Lima de Almeida & Marco Aurélio Peres & Geraldo da Silva & Souza & Benjamin Miranda Tabak - 62 Taxa de Juros e Concentração Bancária no Brasil
by Eduardo Kiyoshi Tonooka & Sérgio Mikio Koyama
2002
- 61 O Uso de Dados de Alta Freqüência na Estimação da Volatilidade e do Valor em Risco para o Ibovespa
by João Maurício de Souza Moreira & Eduardo Facó Lemgruber - 60 Delegated Portfolio Management
by Paulo Coutinho & Benjamin Miranda Tabak - 59 Os Preços Administrados e a Inflação no Brasil
by Francisco Marcos R. Figueiredo & Thaís Porto Ferreira - 58 The Random Walk Hypothesis and the Behavior of Foreign Capital Portfolio Flows: the Brazilian Stock Market Case
by Benjamin Miranda Tabak - 57 As Leis de Falência: uma Abordagem Econômica
by Aloisio Araujo - 56 Causality and Cointegration in Stock Markets: The Case of Latin America
by Benjamin Miranda Tabak Eduardo José Araújo Lima - 55 Componentes de Curto e Longo Prazo das Taxas de Juros no Brasil
by Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo & Osmani Teixeira de Carvalho de Guillén - 54 Stock Returns and Volatility
by Benjamin Miranda Tabak. Solange Maria Guerra - 53 Inflation Targeting in Brazil: Lessons and Challenges
by André Minella & Paulo Springer de Freitas & Ilan Goldfajn & Marcelo Kfoury Muinhos - 52 Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data
by José Fajardo & Aquiles Farias - 51 Credit Channel with Sovereign Credit Risk: an Empirical Test
by Victorio Yi Tson Chu - 50 Macroeconomic Coordination and Inflation Targeting in a Two-Country Model
by Eui Jung Chang & Marcelo Kfoury Muinhos & Joanílio Rodolpho Teixeira - 49 Desenvolvimento do Sistema Financeiro e Crescimento Econômico no Brasil: Evidências de Causalidade
by Orlando Carneiro de Matos - 48 Should Government Smooth Exchange Rate Risk?
by Ilan Goldfajn & Marcos Antonio Silveira - 47 Indicadores Derivados de Agregados Monetários
by Fernando de Aquino Fonseca Neto & José Albuquerque Júnior - 46 The Determinants of Bank Interest Spread in Brazil
by Tarsila Segalla Afanasieff & Priscilla Maria Villa Lhacer & Márcio I. Nakane - 45 Optimal Monetary Policy, Gains from Commitment, and Inflation Persistence
by André Minella - 44 Estrutura Competitiva, Produtividade Industrial e Liberação Comercial no Brasil
by Pedro Cavalcanti Ferreira & Osmani Teixeira de Carvalho Guillén - 43 The Effects of the Brazilian ADRs Program on Domestic Market Efficiency
by Benjamin Miranda Tabak & Eduardo José Araújo Lima - 42 Modelo Estrutural com Setor Externo: Endogenização do Prêmio de Risco e do Câmbio
by Marcelo Kfoury Muinhos & Sérgio Afonso Lago Alves & Gil Riella - 41 Mudanças de Regime no Câmbio Brasileiro
by Carlos Hamilton V. Araújo & Getúlio B. da Silveira Filho - 40 Speculative Attacks on Debts, Dollarization and Optimum Currency Areas
by Aloisio Araujo & Marcia Leon - 39 Opções sobre Dólar Comercial e Expectativas a Respeito do Comportamento da Taxa de Câmbio
by Paulo Castor de Castro - 38 Volatilidade Implícita e Antecipação de Eventos de : um Teste para o Mercado Brasileiro
by Frederico Pechir Gomes - 37 Monetary Policy in Brazil: Remarks on the Inflation Targeting Regime, Public Debt Management and Open Market Operations
by Luiz Fernando Figueiredo & Pedro Fachada & Sérgio Goldenstein - 36 Can Emerging Markets Float? Should They Inflation Target?
by Barry Eichengreen
2001
- 35 Uma Definição Operacional de Estabilidade de Preços
by Tito Nícias Teixeira da Silva Filho - 34 Constrained Discretion and Collective Action Problems: Reflections on the Resolution of International Financial Crises
by Arminio Fraga & Daniel L. Gleizer - 33 Monetary Policy and Inflation in Brazil (1975-2000): a VAR Estimation
by André Minella - 32 Crises Cambiais e Ataques Especulativos no Brasil
by Mauro Costa Miranda - 31 Algumas Considerações Sobre a Sazonalidade no IPCA
by Francisco Marcos R. Figueiredo & Roberta Blass Staub - 30 Testing the Expectations Hypothesis in the Brazilian Term Structure of Interest Rates
by Benjamin Miranda Tabak & Sandro Canesso de Andrade - 29 Using a Money Demand Model to Evaluate Monetary Policies in Brazil
by Pedro H. Albuquerque & Solange Gouvea - 28 Regras Monetárias e Dinâmica Macroeconômica no Brasil: Uma Abordagem de Expectativas Racionais
by Marco Antonio Bonomo & Ricardo D. Brito - 27 Complementaridade e Fungibilidade dos Fluxos de Capitais Internacionais
by Carlos Hamilton Vasconcelos Araújo & Renato Galvão Flores Júnior - 26 Inflation Targeting in an Open Financially Integrated Emerging Economy: the case of Brazil
by Marcelo Kfoury Muinhos - 25 Inflation Targeting in Brazil: Reviewing Two Years of Monetary Policy 1999/00
by Pedro Fachada - 24 Inflation Targeting in Brazil: Shocks, Backward-Looking Prices, and IMF Conditionality
by Joel Bogdanski & Paulo Springer de Freitas & Ilan Goldfajn & Alexandre Antonio Tombini - 23 Os Efeitos da CPMF sobre a Intermediação Financeira
by Sérgio Mikio Koyama & Márcio I. Nakane - 22 Decentralized Portfolio Management
by Paulo Coutinho & Benjamin Miranda Tabak - 21 Os Impactos Econômicos da CPMF: Teoria e Evidência
by Pedro H. Albuquerque - 20 Credit Channel without the LM Curve
by Victorio Y. T. Chu & Márcio I. Nakane