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Technische Hochschule Köln – University of Applied Sciences, Institute for Insurance Studies

Forschung am ivwKöln

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Claudiusstr. 1, 50678 Koeln

Web page: https://www.th-koeln.de/wirtschafts-und-rechtswissenschaften/institut-fuer-versicherungswesen_6857.php

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Editor: Lutz Reimers-Rawcliffe, Peter Schimikowski, Jürgen Strobel
Series handle: RePEc:zbw:thkivw
ISSN: 2192-8479

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Content

2024

6/2024 Alternative Ausgestaltungsmöglichkeiten der Steuer- und Fördersystematik privater Altersvorsorge im Hinblick auf Transparenz und Gerechtigkeit
by Haarhoff, Julius Robin & Wolf, Matthias
5/2024 Flächendeckende Absicherung von Elementarrisiken
by Heep-Altiner, Maria & Land, Matthias & Sebold-Bender, Monika & Schüte, Michael
4/2024 Analyse des Rentenpakets II: Trotz Kapitaldeckung einseitige Belastung jüngerer Generationen
by Arentz, Christine & Wolf, Matthias
3/2024 Der Versicherungssenat des Reichsgerichtes, Heinrich Himmler und die Führerscheinklausel
by Günther, Dirk-Carsten
2/2024 Aggregation in einem Risikoportfolio mit Abhängigkeitsstruktur
by Knobloch, Ralf
1/2024 Forschungsbericht für das Jahr 2023
by Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2023

1/2023 Forschungsbericht für das Jahr 2022
by Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2022

4/2022 Collective defined contribution plans: Backtesting based on German capital market data 1950-2022
by Goecke, Oskar
3/2022 Aktuelle Herausforderungen an das aktuarielle und finanzielle Risikomanagement durch COVID-19 und die anhaltende Niedrigzinsphase. Proceedings zum 16. FaRis & DAV-Symposium am 10. Dezember 2021
by Knobloch, Ralf & Miebs, Felix
2/2022 Ein Portfolio von inhomogenen Markov-Ketten mit Abhängigkeitsstruktur
by Knobloch, Ralf
1/2022 Forschungsbericht für das Jahr 2021
by Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2021

4/2021 Risiko im Wandel als Herausforderung für die Versicherungswirtschaft: Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der TH-Köln in 2021
by Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)
2/2021 Die quantitative Risikobewertung bei einem Portfolio von dichotomen Risiken mithilfe des zentralen Grenzwertsatzes
by Knobloch, Ralf
1/2021 Forschungsbericht für das Jahr 2020
by Institut für Versicherungswesen - Technische Hochschule Köln (Ed.)

2020

7/2020 Revolutionieren Big Data und KI die Versicherungswirtschaft? 24. Kölner Versicherungssymposium am 14. November 2019
by Müller-Peters, Horst (Ed.) & Schmidt, Jan-Philipp (Ed.) & Völler, Michaele (Ed.)
6/2020 Künstliche Intelligenz im Risikomanagement: Proceedings zum 15. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2019
by Schmidt, Jan-Philipp (Ed.)
5/2020 Die Wahrnehmung von Risiken im Rahmen der Corona-Krise
by Müller-Peters, Horst
4/2020 Modellierung einer Cantelli-Zusage mithilfe einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette
by Knobloch, Ralf
3/2020 Todsicher: Die Wahrnehmung und Fehlwahrnehmung von Alltagsrisiken in der Öffentlichkeit
by Gatzert, Nadine & Müller-Peters, Horst

2019

5/2019 Risiko und Resilienz kollektiver Sparprozesse - Backtesting auf Basis deutscher und US-amerikanischer Kapitalmarktdaten 1957-2017
by Muders, Simon
4/2019 Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen. Teil 2: Renditemaximierung und Vergleich mit klassischen Optimierungsansätzen
by Heep-Altiner, Maria & Berg, Marcel
2/2019 Risiken des automatisierten Fahrens. Herausforderungen und Lösungsansätze für die Kfz-Versicherung. Proceedings zum 14. FaRis & DAV-Symposium am 7.12.2018 in Köln
by Morawetz, Marco & Pütz, Fabian & Rohlfs, Torsten

2018

7/2018 Resilience and Intergenerational Fairness in Collective Defined Contribution Pension Funds
by Goecke, Oskar
6/2018 Kapitalanlagestrategien für die bAV - Herausforderungen für das Asset Management durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz. Proceedings zum 13. FaRis & DAV Symposium am 8. Dezember 2017 in Köln
by Miebs, Felix
5/2018 FaRis at ICA 2018 - Contributions to the International Congress of Actuaries 2018 in Berlin. Beiträge von FaRis Mitgliedern zum Weltkongress der Aktuare vom 4. bis zum 8. Juni 2018 in Berlin
by Goecke, Oskar (Ed.) & Heep-Altiner, Maria (Ed.) & Knobloch, Ralf (Ed.) & Schiegl, Magda (Ed.) & Schmidt, Jan-Philipp (Ed.)
4/2018 Die Pfade einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette - Fallbeispiele aus der betrieblichen Altersversorgung
by Knobloch, Ralf
2/2018 InsurTech. Proceedings zum 12. FaRis & DAV Symposium am 9. Juni 2017 in Köln
by Schmidt, Jan-Philipp & Schulz, Volker

2017

8/2017 Alternative Capital und Basisrisiko in der Standardformel (non-life) von Solvency II
by Materne, Stefan & Pütz, Fabian
7/2017 Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette - Eine Verallgemeinerung des linearen Ansatzes
by Knobloch, Ralf
5/2017 Bewertungsportale - eine neue Qualität der Konsumenteninformation?
by Grundhöfer, Horst & Dreuw, Cornelia & Quint, Nadine & Stegemann, Leonie
4/2017 Bewertung des verfügbaren Kapitals am Beispiel des Datenmodells der "IVW Privat AG"
by Heep-Altiner, Maria & Rohlfs, Torsten & Mehring, Hans-Peter
2/2017 Big Data für Versicherungen. Proceedings zum 21. Kölner Versicherungssymposium am 3.11.2016 in Köln
by Heep-Altiner, Maria (Ed.) & Müller-Peters, Horst (Ed.) & Schimikowski, Peter (Ed.) & Schnur, Bernd (Ed.)

2016

9-2/2016 Die Anforderungen an die Ereignisdefinition des Rückversicherungsvertrags: Eindeutigkeit und Konsistenz mit dem zugrundeliegenden Risiko
by Materne, Stefan & Pütz, Fabian & Engling, Matthias
13/2016 Erfolgsfaktoren eines Online-Portals für Akademiker
by Völler, Michaele
11/2016 Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Leben AG"
by Heep-Altiner, Maria & Rohlfs, Torsten & Penzel, Andreas & Voßmann, Ulrike
10/2016 Big Data. Proceedings zum 10. FaRis & DAV Symposium am 10. Juni 2016 in Köln
by Heep-Altiner, Maria (Ed.)
9/2016 Die Anforderungen an die Ereignisdefinition des Rückversicherungsvertrags: Eindeutigkeit und Konsistenz mit dem zugrundeliegenden Risiko
by Pütz, Fabian & Materne, Stefan
8/2016 Quantitatives Risikomanagement. Proceedings zum 9. FaRis & DAV Symposium am 4. Dezember 2015 in Köln
by Rohlfs, Torsten (Ed.)
7/2016 Internes Modell am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG"
by Heep-Altiner, Maria & Eremuk, Alexander
6/2017 Risiko und Resilienz. Proceedings zum 11. FaRis & DAV Symposium am 9. Dezember 2016 in Köln
by Goecke, Oskar (Ed.)
6/2016 Berichtspflichten und Prozessanforderungen nach Solvency II
by Heep-Altiner, Maria & Rohlfs, Torsten
4/2016 Bewertete inhomogene Markov-Ketten - Spezielle unterjährliche und zeitstetige Modelle
by Knobloch, Ralf
3/2016 Sozialisiert durch Google, Apple, Amazon, Facebook und Co. - Kundenerwartungen und -erfahrungen in der Assekuranz. Proceedings zum 20. Kölner Versicherungssymposium am 5. November 2015 in Köln
by Völler, Michaele (Ed.)

2015

11/2015 Kapitalanlagerisiken: Economic Scenario Generator und Liquiditätsmanagement. Proceedings zum 8. FaRis & DAV Symposium am 12. Juni 2015 in Köln
by Goecke, Oskar (Ed.)
10/2015 Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG" - Teil 2
by Heep-Altiner, Maria & Rohlfs, Torsten
9/2015 Asset Liability-Management in einem selbstfinanzierenden Pensionsfonds
by Goecke, Oskar
8/2015 Management des Langlebigkeitsrisikos. Proceedings zum 7. FaRis & DAV Symposium am 5.12.2014 in Köln
by Strobel, Jürgen (Ed.)
7/2015 Enterprise 2.0: Konzeption eines Wikis im Sinne des prozessorientierten Wissensmanagements
by Völler, Michaele & Wunder, Lilli
6/2015 Standardformel und weitere Anwendungen am Beispiel des durchgängigen Datenmodells der "IVW Privat AG"
by Heep-Altiner, Maria & Rohlfs, Torsten
5/2015 Momente und charakteristische Funktion des Barwerts einer bewerteten inhomogenen Markov-Kette. Anwendung bei risikobehafteten Zahlungsströmen
by Knobloch, Ralf
4/2015 Erneuerbare Energien und ALM eines Versicherungsunternehmens
by Heep-Altiner, Maria & Rohlfs, Torsten & Beier, Susanna
3/2015 Calibration of Heston's stochastic volatility model to an empirical density using a genetic algorithm
by Dolgov, Urij
2/2015 Mikroökonomisches Produktionsmodell für Versicherungen
by Heep-Altiner, Maria & Berg, Marcel

2014

10/2014 Innovation in der Versicherungswirtschaft
by Müller-Peters, Horst (Ed.) & Völler, Michaele (Ed.)
9/2014 Zahlungsströme mit zinsunabhängigem Barwert
by Knobloch, Ralf
8/2014 Ausgleichsrechnungen mit Gauß Markow Modellen am Beispiel eines fiktiven Stornobestandes
by Heep-Altiner, Maria & Münchow, Philipp & Scuzzarello, Vanessa
7/2014 Wozu noch Papier? Einstellungen von Studierenden zu E-Books
by Grundhöfer, Horst & Röttger, Lisa & Scherer, Tanja
6/2014 Katastrophenmodellierung - Naturkatastrophen, Man Made Risiken, Epidemien und mehr. Proceedings zum 6. FaRis & DAV Symposium am 13.06.2014 in Köln
by Heep-Altiner, Maria (Ed.) & Berg, Marcel (Ed.)
5/2014 Modell und Wirklichkeit. Proceedings zum 5. FaRis & DAV Symposium am 6. Dezember 2013 in Köln
by Goecke, Oskar (Ed.)
4/2014 Fair Value Bewertung von zedierten Reserven
by Heep-Altiner, Maria & Hoos, Sebastian & Krahforst, Christoph
3/2014 Vereinfachter Nat Cat Modellierungsansatz zur Rückversicherungsoptimierung
by Heep-Altiner, Maria & Hoos, Sebastian
2/2014 Frauen im Versicherungsvertrieb. Was sagen die Privatkunden dazu?
by Zimmermann, Gabriele

2013

11/2013 Verlustabsorbierung durch latente Steuern nach Solvency II in der Schadenversicherung
by Heep-Altiner, Maria
10/2013 Kundenverhalten im Umbruch? Neue Informations- und Abschlusswege in der Kfz-Versicherung
by Müller-Peters, Horst
9/2013 Risikomanagement in der betrieblichen Altersversorgung. Proceedings zum 4. FaRis & DAV-Symposium am 14. Juni 2013
by Knobloch, Ralf (Ed.)
8/2013 Rechnungsgrundlagen und Prämien in der Personen- und Schadenversicherung - Aktuelle Ansätze, Möglichkeiten und Grenzen. Proceedings zum 3. FaRis & DAV Symposium am 7. Dezember 2012 in Köln
by Strobel, Jürgen (Ed.)
7/2013 Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Backtesting
by Goecke, Oskar
6/2013 Konstruktion einer unterjährlichen Markov-Kette aus einer jährlichen Markov-Kette
by Knobloch, Ralf
5/2013 Value-Based-Management in Non-Life Insurance
by Heep-Altiner, Maria et al. (Ed.)
4/2013 Vereinfachtes Formelwerk für den MCEV ohne Renewals in der Schadenversicherung
by Heep-Altiner, Maria
3/2013 Der vernetzte Autofahrer - Akzeptanz und Akzeptanzgrenzen von eCall, Werkstattvernetzung und Mehrwertdiensten im Automobilbereich
by Müller-Peters, Horst
2/2013 Proceedings zum 6. Diskussionsforum Versicherungsrecht am 25. September 2012 an der FH Köln
by Maier, Karl (Ed.) & Schimikowski, Peter (Ed.)

2012

11/2012 Alternative Zinsgarantien in der Lebensversicherung. Proceedings zum 2. FaRis & DAV-Symposiums am 1. Juni 2012
by Goecke, Oskar (Ed.)
10/2012 Quantitative Risikoanalyse und -bewertung technischer Systeme am Beispiel eines medizinischen Gerätes
by Schiegl, Magda & Klatt, Alexander
9/2012 Vergleichsportale und Verbraucherwünsche - Eine empirische Studie zu Vergleichsportalen für Kfz-Versicherungen
by Müller-Peters, Horst
8/2012 Social Media Reifegradmodell für die deutsche Versicherungswirtschaft
by Füllgraf, Nicola & Völler, Michaele
7/2012 Die Social Media Matrix - Orientierung für die Versicherungsbranche
by Völler, Michaele
6/2012 Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten bei unterjährlicher Zahlweise
by Knobloch, Ralf
5/2012 Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich - Simulationsrechnungen
by Goecke, Oskar
4/2012 Privat versus Staat - Schussfahrt zur Zwangsversicherung? Tagungsband zum 16. Kölner Versicherungssymposium am 16. Oktober 2011
by Reimers-Rawcliffe, Lutz (Ed.) & Schimikowski, Peter (Ed.) & Strobel, Jürgen (Ed.)
3/2012 Der Embedded Value im Vergleich zum ökonomischen Kapital in der Schadenversicherung
by Heep-Altiner, Maria & Krause, Timo
2/2012 Der MCEV in der Lebens- und Schadenversicherung - geeignet für die Unternehmenssteuerung oder nicht? Proceedings zum 1. FaRis & DAV Symposium am 2. Dezember 2011 in Köln
by Heep-Altiner, Maria (Ed.) & Berg, Marcel (Ed.)

2011

5/2011 Eine Darstellung von Rückversicherungsprogrammen mit Anwendung auf den Kompressionseffekt
by Reimers-Rawcliffe, Lutz
4/2011 Ein Konzept zur Berechnung von einfachen Barwerten in der betrieblichen Altersversorgung mithilfe einer Markov-Kette
by Knobloch, Ralf
3/2011 Bewertung von risikobehafteten Zahlungsströmen mithilfe von Markov-Ketten
by Knobloch, Ralf
2/2011 Performanceoptimierung des (Brutto) Neugeschäfts in der Schadenversicherung
by Heep-Altiner, Maria
1/2011 Sparprozesse mit kollektivem Risikoausgleich
by Goecke, Oskar

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