IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/p/hal/journl/hal-01692303.html
   My bibliography  Save this paper

Сезонная Корректировка Как Источник Ложных Сигналов

Author

Listed:
  • Vladimir Bessonov
  • Anna Petronevich

    (CES - Centre d'économie de la Sorbonne - UP1 - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

Abstract

Анализ краткосрочных тенденций экономической динамики требует проведения сезонной корректировки временных рядов. На основе одного ряда строят два, один из которых соответствует оценке сезонной составляющей, а второй получается ее удалением из исходного ряда. Результат такой декомпозиции может зависеть от особенностей используемого алгоритма сезонной корректировки. Наибольших проблем следует ожидать в окрестности экономических кризисов, когда многие показатели демонстрируют резкие изменения. В таких условиях алгоритмы сезонной корректировки могут порождать ложные сигналы, искажающие динамику скорректированного ряда. В работе проанализированы аберрации, возникающие при проведении сезонной корректировки экономических временных рядов в окрестности кризисов. Рассмотрены искажения, обусловленные резкими изменениями уровней временных рядов и их сезонных волн. Показано, что в таких условиях стандартные алгоритмы сезонной корректировки могут порождать ложные сигналы, имеющие характер предвестников кризиса и его вторых и последующих волн. Ложные сигналы рассмотрены как с позиций экономического историка, оперирующего длинными рядами давно устоявшихся данных, так и с позиций аналитика, проводящего мониторинг текущих краткосрочных тенденций. Показано, что ложные сигналы могут существенно искажать представления экономических агентов о краткосрочных тенденциях, в особенности на протяжении нескольких лет после начала кризиса. Наибольшие проблемы возникают с идентификацией момента окончания спада и с анализом краткосрочных тенденций в первые годы после кульминации кризиса. Может возникать «слепая» зона, в пределах которой мониторинг краткосрочных тенденций чрезвычайно затруднен. Проведено сопоставление ложных сигналов, порождаемых наиболее широко используемыми в мире алгоритмами сезонной корректировки X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS. Сформулированы рекомендации по уменьшению масштаба ложных сигналов.
(This abstract was borrowed from another version of this item.)
(This abstract was borrowed from another version of this item.)

Suggested Citation

  • Vladimir Bessonov & Anna Petronevich, 2013. "Сезонная Корректировка Как Источник Ложных Сигналов," Post-Print hal-01692303, HAL.
    • Handle: RePEc:hal:journl:hal-01692303
    as

    Download full text from publisher

    To our knowledge, this item is not available for download. To find whether it is available, there are three options:
    1. Check below whether another version of this item is available online.
    2. Check on the provider's web page whether it is in fact available.
    3. Perform a search for a similarly titled item that would be available.

    Other versions of this item:

    Citations

    Citations are extracted by the CitEc Project, subscribe to its RSS feed for this item.
    as


    Cited by:

    1. Sergey V. Smirnov & Nikolay V. Kondrashov & Anna V. Petronevich, 2017. "Dating Cyclical Turning Points for Russia: Formal Methods and Informal Choices," Journal of Business Cycle Research, Springer;Centre for International Research on Economic Tendency Surveys (CIRET), vol. 13(1), pages 53-73, May.
    2. Mironov, Valeriy V. & Petronevich, Anna V., 2015. "Discovering the signs of Dutch disease in Russia," Resources Policy, Elsevier, vol. 46(P2), pages 97-112.
    3. Lozinskaia, Agata & Redkina, Anastasiia & Shenkman, Evgeniia, 2020. "Electricity consumption forecasting for integrated power system with seasonal patterns," Applied Econometrics, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), vol. 60, pages 5-25.

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:hal:journl:hal-01692303. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CCSD (email available below). General contact details of provider: https://hal.archives-ouvertes.fr/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.