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Vectores autoregresivos, cointegración y cambios estructurales: Un análisis formal para la demanda de trabajo en Colombia

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  • Jairo Guillermo Isaza Castro
  • Carlos Arturo Meza Carvajalino

Abstract

Este documento da a conocer la formalización de una función de demanda de trabajo en Colombia, para lo cual se emplean desarrollos econométricos recientes en materia de cointegración propuestos por Johansen [1988 y 1995], en lo relacionado con Vectores Autorregresivos -VAR- y con corrección de errores -VEC-. La exposición comienza con una síntesis de los pasos para la construcción de modelos VAR. Posteriormente se explican los procedimientos para determinar la cointegración de variables en series de tiempo para el caso específico de una función de demanda de trabajo. Finalmente se explican las pruebas de estabilidad estructural de los parámetros estimados a lo largo de la serie a través de los test de Cusum y Chow.

Suggested Citation

  • Jairo Guillermo Isaza Castro & Carlos Arturo Meza Carvajalino, 2005. "Vectores autoregresivos, cointegración y cambios estructurales: Un análisis formal para la demanda de trabajo en Colombia," Serie de Documentos en Economía y Violencia 3753, Centro de Investigaciones en Violencia, Instituciones y Desarrollo Económico (VIDE).
    • Handle: RePEc:col:000137:003753
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    Keywords

    Cointegración;

    JEL classification:

    • C22 - Mathematical and Quantitative Methods - - Single Equation Models; Single Variables - - - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes

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