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Content
2004
- flwp_71 Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes
by Fajardo, J. & Mordeckiz, E.
- flwp_70 Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk:An Empirical Analysis of Exchange Rates
by Farias, A. R. & Ornelas, J. R. H & Fajardo, J.
- flwp_69 Arbitrage, Collateral and Utility Penalties
by Fajardo, J.
- flwp_68 Endogenous Collateral
by Araujo, Aloisio. & Fajardo, J. & Páscoa. M. R.
- flwp_67 Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras
by Ricardo D. Brito & Angelo Jose Mont & Alverne Duarte & Osamani Teixeira de Carvalho Guillén
- flwp_66 A Escolha da Estrutura de Capital sob Fraca Garantia Legal: o caso do Brasil
by Ricardo D. Brito & Mônica R. Lima
- flwp_65 Testando as Previsões de Trade-off e Pecking Order sobre Dividendos e Dívida para o Brasil
by Júlio Cesar G. da Silva & Ricardo D. Brito
- flwp_64 Apreçamento de Derivativos Bidimensionais
by Azevedo H. & Fajardo, J.
- flwp_63 CAPM Usando uma Carteira Sintética do PIB Brasileiro
by Araújo, E. & Fajardo, J. & Tavani, L.
- flwp_62 A Note On Arbitrage and Exogenus Collateral
by Fajardo, J.
- flwp_61 Equivalent Martingale Measures and Lévy Processes
by Fajardo, J.
- flwp_60 Concentração Bancária Brasileira: Uma Análise Microeconômica
by Fajardo, J. & Fonseca, M.
- flwp_59 How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations
by Pedro L. Valls Pereira
2003
- flwp_58 Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations
by Fajardo, J. & Farias, A. R. & Ornelas, J. R. H.
- flwp_57 Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data
by Fajardo, J. & Farias, A.
- flwp_56 Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks
by Fajardo, J. & Mordeckiy, E.
- flwp_55 Goodness-of-fit Tests focus on VaR Estimation
by Fajardo, J. & Farias, A. R & Ornelas, J. R. H
- flwp_54 Put-Call Duality and Symmetry
by Fajardo, J. & Mordecki, E.
- flwp_53 Volatility Estimation and Option Pricing with Fractional Brownian Motion
by Fajardo, J. & Cajueiro, D. O.
- flwp_52 Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short Sales
by Araujo, A. & Fajardo, J & Páscoa, M. R.
- flwp_51 Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency Using the R$/US$ Exchange Rate
by Laurini, M. P. & Portugal, M. S.
- flwp_50 Long Memory int the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis
by Laurini, M. P. & Portugal, M. S.
- flwp_49 Evaluating an Alternative Risk Preference in Affine Term Structure Models
by Duarte, Jefferson.
- flwp_48 Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence
by Hwang. S. & Pedro L. Valls Pereira
2002
2001
- flwp_43 Preços Passados prevendo Desempenho de Ações Brasileiras
by Minardi, A.
- flwp_42 The market for ADRs and the quality of the Brazilian stock market
by Sanvicente, A. Z.
- flwp_41 É importante saber qual é o benchmark de seu fundo de ações?
by Sanvicente, A. Z.
- flwp_40 A evolução recente do mercado primário de debêntures
by Sanvicente, A. Z.
- flwp_39 Captação de recursos por fundos de investimento e mercado de ações
by Sanvicente, A. Z.
- flwp_38 Custos de negociação no mercado de ações
by Sanvicente, A. Z.
- flwp_37 A Jump Difusion Yield Factor Model of Interest Rate
by Brito, R. & Flores, R.
- flwp_36 Gestão de carteiras de fundos de investimento: análise empírica da gestão de exposição a riscos diante de um evento marcante
by Sanvicente, A.Z.
- flwp_35 Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models
by Mollica, M & Pedro L. Valls Pereira
2000
- flwp_34 Inflation, output and stock prices: evidence from Brazil
by Sanvicente, A. Z. & Adrangi, B. & Chatrath, A.
- flwp_33 Nonparametric estimation of volatility function: the local logistic estimator
by Ziegelmann, F.
- flwp_32 Fast Computation of Efficient Portfolios
by Duarte Jr, A. M.
- flwp_31 Uma Estratégia Dinâmica para o Hedge Ótimo de Opções Exóticas no Mercado Financeiro Brasileiro
by Duarte Jr, A. M.
- flwp_30 Modelos de Estimação da Densidade Neutra ao Risco Implícita em Preços de Opções
by Oliveira, G. A. & Silva, M. E.
- flwp_29 Market Microstructure Models and Markov Property
by Matos, J. A. & Fernandes, M.
- flwp_28 Estimativas de Custos de Negociação no Mercado a Vista de Ações
by Sanvicente, A. Z.
- flwp_27 Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livre de Arbitragem
by Vieira Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira
- flwp_26 Modeling the Term Structure of Interest Rate
by Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira
- flwp_25 Markovian Switch Models: applications to financial time series
by Rabi Jr, L. & Pedro L. Valls Pereira
- flwp_24 Um Modelo de Teste de Stress menos Subjetivo e mais Abrangente
by Vieira Neto, C. A. & Urban, F.
- flwp_23 Adaptação do Modelo de Black-Derman-Toy (BDT) para Avaliação de Opções Americanas e Mid-Atlantics sobre Letras do Tesouro Nacional
by Vieira Neto, C. A.
- flwp_22 Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price
by Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira
- flwp_21 Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules
by Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira
- flwp_20 SWGARCH Models an application to IBOVESPA
by Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira
- flwp_19 Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: an empirical study for the Brazilian stock market
by Schor, A. & Bonomo, M. & Pedro L. Valls Pereira
1999
- flwp_18 Determinação do Custo de Capital do Acionista no Brasil
by Minardi, A. & Sanvicente, A. Z.
- flwp_17 Circuit breakers no mercado de ações: uma análise baseada no estudo de valores extremos
by Sanvicente, A. Z.
- flwp_16 Migração de Risco de Empresas Brasileiras: Uma Aplicação de Análise de Clusters na Área de Crédito
by Sanvicente, A. Z. & Minardi, A. M. A. F.
- flwp_15 Problemas de Estimação de Custo de Capital no Brasil
by Sanvicente, A. Z. & Minardi, A. M. A. F.
- flwp_14 Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study
by Pedro L. Valls Pereira & Hotta, L.K. & Souza, L.A.R.
- flwp_13 Taxas de Performance e Desempenho de Fundos de Ações
by Sanvicente, A. Z.
- flwp_12 Índice de Sharpe e outros Indicadores de Performance Aplicados a Fundos de Ações Brasileiros
by Varga, G.
- flwp_11 Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica e Saltos
by Da Silva, M. E. & Guimarães, B. V.
- flwp_10 Teoria de Valores Extremos para Cálculo de VaR
by Souza, L.A.R. & Da Silva, M. E.
- flwp_9 Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models
by Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira
- flwp_8 Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index
by Viera Neto, C. A. & Pedro L. Valls Pereira
- flwp_7 Avaliação de desempenho de bancos brasileiros baseada em criação de valor econômico
by Bastos, N. T.
1998
Printed from https://ideas.repec.org/s/ibm/finlab.html
