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Contrastes M y de la matriz de información dinámica con una aplicación a regresión lineal

Author

Listed:
  • Teodosio Pérez Amaral

    (Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II (Economía Cuantitativa). Universidad Complutense de Madrid.)

Abstract

Este trabajo estudia la relación que hay entre contrastes m de momentos, contrastes de los multiplicadores de Lagrange y contrastes de la matriz de información dinámica. Se obtiene que bajo condiciones generales los contrastes m pueden ser considerados contrastes de los multiplicadores de Lagrange. También se obtienen formas simplificadas de computar los contrastes m y de la matriz de información dinámica bajo diagonalidad por bloques de la matriz de información y/o heteroscedasticidad condicional. Los resultados anteriores se aplican al caso de contrastes de la matriz de información dinámica en el modelo de regresión lineal, obteniéndose como casos particulares muchos contrastes ya conocidos, así como otros nuevos.

Suggested Citation

  • Teodosio Pérez Amaral, 1989. "Contrastes M y de la matriz de información dinámica con una aplicación a regresión lineal," Documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 89-07, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
    • Handle: RePEc:ucm:doctra:89-07
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