Modelo de previsão de Séries Temporais para previsão do preço das ações da Netflix

O mercado de ações é uma parte importante de qualquer economia e, por isso, compreendê-lo é objetivo de vários estudos, pois permite que o investidor tome decisões mais firmes e certeiras. Entretanto, realizar previsões de séries financeiras é uma tarefa difícil, uma vez que são compostas de ruídos e apresentam um comportamento bastante errático. Este trabalho faz o uso dos modelos de média móvel integrada autorregressiva e do modelo de média móvel integrada autorregressiva sazonal, para prever o preço de abertura das ações da Netflix na bolsa de valores norte-americana NASDAQ. O Critério de Informação de Akaike foi usado para selecionar o melhor modelo, e o desempenho dos modelos foi analisado através do erro quadrático médio. Depois de selecionar o modelo mais preciso, realizou-se uma comparação das médias dos períodos antes e durante a pandemia. Os resultados obtidos revelam que o modelo ARIMA (0,1,1) foi o que conseguiu realizar previsões mais precisas, e que a pandemia teve um impacto positivo no preço das ações.