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Tests d'exogénéité

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  • HOLLY, Alberto

Abstract

Dans cet article nous considérons le problème consistant à tester l'exogéneité d'un sous-ensemble de variables supposées a priori endogènes dans un modèle économétrique. Nous montrons d'abord qu'il est possible de présenter de façon générale ce problème à la fois dans le cadre des variables instrumentales et dans celui du maximum de vraisemblance, le cas des modèles à équations simultanées en étant un cas particulier.Nous proposons une procédure simple permettant d'effectuer ce test sur la base d'une "régression étendue". Nous comparons cette procédure à celles qui ont été proposées dans la littérature. Nous montrons également qu'elle possède les mêmes propriétés asymptotiques (locales) que celle des tests classiques fondés sur la vraisemblance.
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Suggested Citation

  • HOLLY, Alberto, 1984. "Tests d'exogénéité," Institut des Mathématiques Economiques – Document de travail de l’I.M.E. (1974-1993) 71, Institut des Mathématiques Economiques. LATEC, Laboratoire d'Analyse et des Techniques EConomiques, CNRS, Université de Bourgogne.
    • Handle: RePEc:lat:imefth:71
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    Keywords

    économétrie ; tests d'exogénéité;

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