Micro Risk Assessment Dalam Estimasi Risiko Kredit Perbankan

Model risiko kredit dalam stress test dipergunakan untuk melakukan asesmen terhadap dampak dari aplikasi skenario tekanan makroekonomi pada risiko kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mikro dengan mengukur expected loss (EL) untuk mengukur risiko kredit serta implikasinya pada ketahanan bank. Sebagai salah satu modul pengembangan dalam rangka menciptakan kerangka asesmen risiko sistemik yang bersifat makroprudensial, modul ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan otoritas atas kebutuhan model penilaian risiko kredit yang berbasis pada ekspektasi bank mengalami default dan juga sejalan dengan ketentuan baru PSAK-71. EL bank menerjemahkan risiko default kredit bank dari tiga aspek, yaitu (i) probability of default (POD) yang menjelaskan probabilitas bank untuk mengalami kegagalan berdasarkan salah rasio kinerja bank tersebut; (ii) loss given default (LGD) yang menggambarkan ekspektasi porsi kredit yang akan default dalam berbagai kondisi; dan (iii) exposure at default (EAD) yang menggambarkan jumlah eksposur yang akan default dalam berbagai kondisi. Pengembangan modul itu mampu menutup kelemahan pada pendekatan makro yang mengasumsikan bank memiliki reaksi yang sama terhadap kondisi makroekonomi.