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Tests d'exogénéité

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  • Alberto Holly

    (UNIL - Université de Lausanne = University of Lausanne)

Abstract

Dans cet article nous considérons le problème consistant à tester l'exogéneité d'un sous-ensemble de variables supposées a priori endogènes dans un modèle économétrique. Nous montrons d'abord qu'il est possible de présenter de façon générale ce problème à la fois dans le cadre des variables instrumentales et dans celui du maximum de vraisemblance, le cas des modèles à équations simultanées en étant un cas particulier.Nous proposons une procédure simple permettant d'effectuer ce test sur la base d'une "régression étendue". Nous comparons cette procédure à celles qui ont été proposées dans la littérature. Nous montrons également qu'elle possède les mêmes propriétés asymptotiques (locales) que celle des tests classiques fondés sur la vraisemblance.

Suggested Citation

  • Alberto Holly, 1984. "Tests d'exogénéité," Working Papers hal-01542787, HAL.
    • Handle: RePEc:hal:wpaper:hal-01542787
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    Keywords

    Test d'exogénéité; Econométrie;

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