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Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance

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  • Aymen Bergaoui

    (TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

  • Madalina Deaconu

    (TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IECN - Institut Élie Cartan de Nancy - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

  • Mohamed Zied Ghazai

    (TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

  • Ines Henrichi

    (TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

  • Samuel Herrmann

    (IECN - Institut Élie Cartan de Nancy - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

  • Antoine Lejay

    (TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique, IECN - Institut Élie Cartan de Nancy - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

  • Victor Reutenauer

    (FIM - Service Interest Rates and Hybrid Quantitative Research - CALYON)

  • Denis Talay

    (TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

  • Etienne Tanré

    (TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

  • Yiqing Wang

    (TOSCA - Simuler et calibrer des modèles stochastiques - INRIA Lorraine - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - UHP - Université Henri Poincaré - Nancy 1 - Université Nancy 2 - INPL - Institut National Polytechnique de Lorraine - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique)

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Suggested Citation

  • Aymen Bergaoui & Madalina Deaconu & Mohamed Zied Ghazai & Ines Henrichi & Samuel Herrmann & Antoine Lejay & Victor Reutenauer & Denis Talay & Etienne Tanré & Yiqing Wang, 2009. "Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance," Working Papers hal-00768376, HAL.
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