Croyances et apprentissage en présence d'ambiguïté et de contingences non anticipées

L'objectif principal du projet était d'étendre le cadre Bayésien, modèle standard en économie pour la formalisation de l'incertitude, des croyances, de l'apprentissage, de l'information...; modèle qui conduit à des prédictions fortes et parfois peu réalistes en économie théorique. Or ce cadre Bayésien est extrêmement restrictif et ne permet pas de prendre en compte de nombreux comportements observés. Le projet présenté ici, en associant économistes, mathématiciens et informaticiens, avait pour but de tenter de bâtir un cadre formel non - Bayésien cohérent en exploitant les points de vue propres à chaque discipline. Plus particulièrement, trois thèmes ont été explorés. Dans le thème, formalisation de l'ambiguïté et impact sur les comportements individuels, des modèles de représentation des préférences individuelles dans l'incertain ont été développés, modèles qualitatifs et quantitatifs. Notamment une « mesure objective de l'ambiguïté » a été proposée permettant de définir une notion d'aversion à l'ambiguïté faisant le parallèle avec l'aversion au risque. Des applications économiques ont permis de montrer que tenir compte de cette aversion à l'ambiguïté modifiait sensiblement l'analyse des échanges en situation d'incertitude. Dans le thème, révision des croyances, qui de façon large abordait les problèmes de séquentialité, des progrès sensibles ont été obtenus. D'une part, il a été prouvé que des modèles de décision qualitative se prêtaient à la programmation dynamique au même titre que le modèle Bayésien. D'autre part des règles de révision des croyances ont été identifiées qui permettent d'éviter des comportements irrationnels. Une tentative opérationnelle d'amender la programmation dynamique pour éliminer le choix de stratégies dominées a été explorée. Enfin, une théorie de la révision des croyances croisées dans une situation multi – agents a été ébauchée. Dans le thème formalisation des contingences non anticipées et des processus cognitifs du décideur, des travaux théoriques et des expériences ont permis de mieux cerner le problème des préférences incomplètes. L'importation des outils de la théorie du choix dans l'incertain dans l'analyse multicritère a permis de proposer de nouvelles techniques d'agrégation.