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Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation

Author

Listed:
  • Frédéric Planchet

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon)

  • Pierre-Emmanuel Thérond

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon)

  • Aymric Kamega

    (SAF - Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière - UCBL - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lyon)

Abstract

L'ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de l'assureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques d'implémentation sur la base de données réelles. Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à l'estimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à l'estimation des paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre du choix d'une allocation et dans les problématiques d'évaluation est présentée et illustrée d'exemples.

Suggested Citation

  • Frédéric Planchet & Pierre-Emmanuel Thérond & Aymric Kamega, 2009. "Scénarios économiques en assurance - Modélisation et simulation," Post-Print hal-00530874, HAL.
    • Handle: RePEc:hal:journl:hal-00530874
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    Cited by:

    1. repec:dau:papers:123456789/7471 is not listed on IDEAS
    2. Alaeddine Faleh, 2011. "Un modèle de programmation stochastique pour l'allocation stratégique d'actifs d'un régime de retraite partiellement provisionné," Working Papers hal-00561965, HAL.
    3. Alaeddine Faleh & Frédéric Planchet & Didier Rullière, 2010. "Les Générateurs de Scénarios Économiques : quelle utilisation en assurance ?," Post-Print hal-00433037, HAL.

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