Прогнозирование цен на нефть // Predicting Oil Prices

В данной работе предложено несколько эконометрических моделей по прогнозированию цены на нефть. В результате разработанные модели показали разные прогнозные качества в зависимости от горизонта. На краткосрочном периоде прогнозирования хорошие прогностические свойства показала модель авторегрессии и скользящего среднего и векторной авторегрессии с 5 лагами, а на среднесрочном – модель векторной авторегрессии с 13 лагами. Комбинирование вышеуказанных моделей продемонстрировало превосходство индивидуальных моделей на коротком отрезке времени (от 8 до 13 месяцев). В целом, рекомендовано использовать данные модели в качестве дополнительного инструмента в рамках выработки сценариев по мировой цене на нефть. // Several econometric models for forecasting oil prices are proposed in this paper. As a result, the developed models showed different forecast characteristics depending on the horizon. In the short-term forecasting period, good forecast properties were shown by autoregressive and moving average and vector autoregressive models with 5 lags, and in the medium term – by a vector autoregressive model with 13 lags. Combining the above models demonstrated the superiority of individual models in the short term (from 8 to 13 months). In general, it is recommended to use these models as an additional tool in designing the world oil price scenarios.