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Previsão Para O Preço Futuro Do Cacau Através De Uma Série Univariada De Tempo: Uma Abordagem Utilizando O Método Arima

Author

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  • Moraes, Marcel Castro de
  • Albuquerque, Aldous Pereira

Abstract

Neste artigo realiza-se uma previsão para o preço médio mensal do cacau (recebido pelo produtor brasileiro) a partir de uma série temporal que compreende o período janeiro/1970- agosto/2005, totalizando 428 observações. Para isto, adota-se a metodologia denominada Box-Jenkins – utilizada para análise de séries univariadas de tempo. Identifica-se para tal previsão o método autoregressivo integrado com média móvel (ARIMA). Em seguida, são apresentados cinco modelos candidatos para a realização da previsão de dados, onde são adotados os critérios Akaike Information Criterion (AIC), Schwartz Bayesian Criterion (SBC) e Erro Quadrado Médio (EQM), para a escolha do melhor modelo. Verifica-se por meio de uma previsão ex-ante, fundamentada nos dados amostrais, uma pequena queda no preço futuro do produto para os próximos doze meses.

Suggested Citation

  • Moraes, Marcel Castro de & Albuquerque, Aldous Pereira, 2006. "Previsão Para O Preço Futuro Do Cacau Através De Uma Série Univariada De Tempo: Uma Abordagem Utilizando O Método Arima," 44th Congress, July 23-27, 2006, Fortaleza, Ceará, Brazil 148471, Sociedade Brasileira de Economia, Administracao e Sociologia Rural (SOBER).
    • Handle: RePEc:ags:sobr06:148471
    DOI: 10.22004/ag.econ.148471
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