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Quantifizierung von Risiken im Finanzbereich

In: Erfolgsfaktor Risiko-Management 3.0

Author

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  • Frank Romeike
  • Peter Hager

Abstract

Zusammenfassung Traditionell verwenden Risikoanalysen im Treasury (Vermögensbereich) punktgenaue Schätzungen auf Basis ausgewählter Szenarien für die zu prognostizierenden Variablen. Dabei wird zwischen erwarteten Szenarien (Normalszenarien) und unerwarteten Szenarien mit extremen Auswirkungen (Stressszenarien) unterschieden. Die Szenarioanalysen erfreuen sich in der Praxis einer großen Beliebtheit, da sie im Vergleich zu statistischen Analysen schnell und einfach durchführbar sind. Am bekanntesten ist die Risikoanalyse mit dem Drei-Werte-Verfahren, das einen optimistischen (besten), einen pessimistischen (schlechtesten) und einen erwarteten (normalen) Wert enthält. Der erwartete Wert wird für „am wahrscheinlichsten“ gehalten, wobei es sich in der Regel um eine vom Anwender subjektiv empfundene, auf Erfahrungen beruhende Wahrscheinlichkeit handelt. Die optimistischen Werte bilden den besten Fall (engl. „best case“), die pessimistischen Werte den schlechtesten Fall (engl. „worst case“) und das vom Anwender erwartete Szenario setzt sich aus den für ihn wahrscheinlichsten Werten zusammen.

Suggested Citation

  • Frank Romeike & Peter Hager, 2013. "Quantifizierung von Risiken im Finanzbereich," Springer Books, in: Erfolgsfaktor Risiko-Management 3.0, edition 3, chapter 8, pages 307-353, Springer.
    • Handle: RePEc:spr:sprchp:978-3-8349-3812-1_8
    DOI: 10.1007/978-3-8349-3812-1_8
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