IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/h/ipn/capitu/058.html
   My bibliography  Save this book chapter

Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera

In: Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos

Author

Listed:
  • Ortiz-Arango, Abigail

    (Universidad Panamericana)

  • Rodríguez-Nava, Abigail

    (UAM)

  • Venegas-Martínez, Francisco

    (Instituto Politécnico Nacional)

Abstract

Este trabajo presenta una revisión exhaustiva de las distintas alternativas de valuación de opciones europeas con barreras que aparecen en la literatura: Musiela y Rutkowski (1997); Palacios-Rios (2006); Reiner y Rubinstein (1991); Venegas-Martínez (2001) y (2008); y Wilmott et al. (1995), entre otros. Las alternativas proporcionan soluciones analíticas (cerradas) de los diferentes tipos de opciones con barrera. La revisión de alternativas de solución inicia con el enfoque probabilísta, posteriormente se plantea el problema mediante el uso de las ecuaciones diferenciales parciales; en partícular de la ecuación de la difusión del calor. Por último se plantea la extensión propuesta por Reiner y Rubinstein (1991) para la valuación de dichas opciones.

Suggested Citation

  • Ortiz-Arango, Abigail & Rodríguez-Nava, Abigail & Venegas-Martínez, Francisco, 2011. "Análisis comparativo de soluciones análiticas de opciones con barrera," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Ortiz-Arango, Francisco (ed.), Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, volume 2, chapter 16, pages 323-338, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
    • Handle: RePEc:ipn:capitu:058
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://yuss.me/revistas/capitulos/2011c058aFVM.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:ipn:capitu:058. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Juan Marroquín-Arreola (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/eeipnmx.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.