IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/h/ipn/capitu/046.html
   My bibliography  Save this book chapter

Riesgo Crédito de la BMV

In: Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos

Author

Listed:
  • Reynoso-Vendrell, Jose Victor

    (VorticeR)

  • Venegas-Martínez, Francisco

    (Instituto Politécnico Nacional)

  • Rodríguez-Nava, Abigail

    (Universidad Autonoma Metropolitana)

Abstract

En este capítulo se calculan las tasas de “mortalidad” (hazard rate) y probabilidades de incumplimiento de las empresas no financieras listadas en al Bolsa Mexicana de Valores. Para esto, es necesario construir una base de datos con los incumplimientos y las empresas en riesgo, la ventana de datos es del año 1989 al 2005. Se considera este periodo porque posteriormente no hay información completa y/o confiable sobre eventos de incumplimiento de emisoras. Adicionalmente se desarrolla un modelo interno para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento, el cual es sensible a los factores que influyen en la calidad crediticia de las empresas, así el modelo extrae la información relevante del pasado pero reacciona con la información y expectativas actuales.

Suggested Citation

  • Reynoso-Vendrell, Jose Victor & Venegas-Martínez, Francisco & Rodríguez-Nava, Abigail, 2012. "Riesgo Crédito de la BMV," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Ortiz-Arango, Francisco & López-Herrera, Francisco (ed.), Avances recientes en valuación de activos y administración de riesgos, volume 3, chapter 7, pages 113-142, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
    • Handle: RePEc:ipn:capitu:046
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://yuss.me/revistas/capitulos/2012c046aFVM.pdf
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:ipn:capitu:046. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Juan Marroquín-Arreola (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/eeipnmx.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.