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Efectividad de las opciones installments como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario

In: Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea

Author

Listed:
  • Venegas-Martínez, Francisco

    (Instituto Politécnico Nacional)

  • Hernández-Jiménez, Araceli

    (Universidad Cristobal Colón)

  • Moreno-García, Elena

    (Universidad Cristobal Colón)

  • García-Santillán, Arturo

    (Universidad Cristobal Colón)

Abstract

El presente estudio expone la importancia del uso de los derivados en la administración del riesgo financiero en las empresas exportadoras e importadoras. Se analizan las opciones installments como un instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario y su valuación mediante el modelo de Black-Scholes. A través de un ejercicio hipotético-práctico se demuestra el beneficio que se obtiene en el pago de las primas. La valuación realizada a la opción installment en diferentes periodos permite identificar el punto más favorable para ejercer la opción y entonces su efectividad como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario.

Suggested Citation

  • Venegas-Martínez, Francisco & Hernández-Jiménez, Araceli & Moreno-García, Elena & García-Santillán, Arturo, 2017. "Efectividad de las opciones installments como instrumento de cobertura ante el riesgo cambiario," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Udlap (ed.), Modelado de fenomenos económicos y financieros: una visión contemporánea, volume 0, chapter 4, pages 59-82, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.
    • Handle: RePEc:ipn:capitu:019
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