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José Antonio Climent Hernández
(Jose Antonio Climent Hernandez)

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(1%) Departamento de Administración
Unidad Azcapotzalco
Universidad Autónoma Metropolitana

México, Mexico
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(99%) Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Departamento de Sistemas

http://sistemas.azc.uam.mx/
México, GPS: 19.505371 N, -99.186051 E
Avenica San Pablo No. 180, Colonia Reynosa Tamaulipas, Código Postal 02200, Delegación Azcapotzalco, México, Distrito Federal
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Working papers

  1. Climent-Hernández, José Antonio & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco, 2014. "Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo [Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization App," MPRA Paper 57740, University Library of Munich, Germany.

Articles

  1. José Antonio Climent Hernández & Luis Fernando Hoyos-Reyes & Marissa R. Martínez-Preece, 2018. "Formulación de un modelo híbrido alfa-estable para mercados con operación de alta frecuencia," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 63(4), pages 29-30, Octubre-D.
  2. José Antonio Climent Hernández & Luis Fernando Hoyos-Reyes & Marissa R. Martínez-Preece, 2018. "A hybrid alpha-stable model development for high frequency trading markets," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 63(4), pages 31-32, Octubre-D.
  3. Domingo Rodríguez-Benavides & José Antonio Climent-Hernández & Luis Fernando Hoyos-Reyes, 2018. "Purchasing Power Parity Principle in Latin American Countries," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 13(3), pages 461-477, Julio-Sep.
  4. José Antonio Climent Hernández & Luis Fernando Hoyos Reyes & Domingo Rodríguez Benavides, 2017. "The a-stable processes and their relationship with theexponent of self-similarity: Exchange rates of USADollar, Canadian Dollar, Euro and Yen," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 62(5), pages 11-12, Diciembre.
  5. José Antonio Climent Hernández, 2017. "Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 12(2), pages 49-69, Abril-Jun.
  6. José Antonio Climent Hernández & Carolina Cruz Matú, 2017. "Pricing of a structured product on the SX5E when the uncertainty of returns is modeled as a log-stable process," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 62(4), pages 1160-1182, Octubre-D.
  7. José Antonio Climent Hernández & Carolina Cruz Matú, 2017. "Valuación de un producto estructurado de compra sobre el SX5E cuando la incertidumbre de los rendimientos está modelada con procesos log-estables," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 62(4), pages 1136-1159, Octubre-D.
  8. José Antonio Climent Hernández & Luis Fernando Hoyos Reyes & Domingo Rodríguez Benavides, 2017. "Los procesos alfa estables y su relación con el exponentede autosimilitud: paridades de los tipos de cambio dólarestadounidense, dólar canadiense, euro y yen," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 62(5), pages 9-10, Diciembre.
  9. Climent Hernández, José A. & Venegas Martínez, Francisco & Ortiz Arango, Francisco, 2015. "Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo," Revista Nicolaita de Estudios Económicos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, vol. 0(2), pages 81-106.
  10. Climent Hernández, José Antonio, 2014. "La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica / The quadratic equation in the para," Estocástica: finanzas y riesgo, Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, vol. 4(2), pages 155-190, julio-dic.
  11. Climent Hernández José Antonio & Venegas Martínez Francisco, 2013. "Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 58(4), pages 119-150, octubre-d.

Chapters

  1. Climent-Hernández, José Antonio & Venegas-Martínez, Francisco & Martínez-Sánchez, José Francisco, 2014. "Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos alfa-estables," Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superios de Economía del Instituto Politécnico Nacional, in: Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo & Instituto Politécnico Nacional (ed.), Modelos para la toma de decisiones en la ingeniería Económica y Financiera: Un enfoque estocástico, volume 2, chapter 1, pages 1-33, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional.

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Working papers

  1. Climent-Hernández, José Antonio & Venegas-Martínez, Francisco & Ortiz-Arango, Francisco, 2014. "Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados alpha-estables: un enfoque de minimización de riesgo [Optimal Portfolio and Structured Notes in alpha-stable Markets: a Risk Minimization App," MPRA Paper 57740, University Library of Munich, Germany.

    Cited by:

    1. Covarrubias-Sánchez, Claudia Ivett & Téllez-León, Isela-Elizabeth & Venegas-Martínez, Francisco, 2018. "Portafolios del mercado bursátil mexicano que minimizan una medida coherente de riesgo sujeto a restricciones de rendimientos esperados y ventas en corto [Optimal portfolios in the Mexican stock ma," MPRA Paper 85446, University Library of Munich, Germany.

Articles

  1. José Antonio Climent Hernández, 2017. "Portafolios de dispersión mínima con rendimientos log-estables," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 12(2), pages 49-69, Abril-Jun.

    Cited by:

    1. Miguel Antonio Alba Suárez & Wilmer Pineda-Ríos & Javier Deaza Chaves, 2019. "Análisis comparativo de las metodologías de estimación semiparamétricas y vía cópulas del Valor en Riesgo (VaR) en el mercado accionario colombiano," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 14(2), pages 279-307, Abril-Jun.

  2. Climent Hernández, José A. & Venegas Martínez, Francisco & Ortiz Arango, Francisco, 2015. "Portafolio óptimo y productos estructurados en mercados a-estables: un enfoque de minimización de riesgo," Revista Nicolaita de Estudios Económicos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, vol. 0(2), pages 81-106.

    Cited by:

  3. Climent Hernández José Antonio & Venegas Martínez Francisco, 2013. "Valuación de opciones sobre subyacentes con rendimientos a-estables," Contaduría y Administración, Accounting and Management, vol. 58(4), pages 119-150, octubre-d.

    Cited by:

    1. Carbajal-De-Nova, Carolina & Venegas-Martínez, Francisco, 2019. "On the paradigm shift of asset pricing models, before and after the global financial crisis: a literature review," Panorama Económico, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, vol. 15(29), pages 7-38, Primer se.

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  1. NEP-RMG: Risk Management (1) 2014-08-09

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