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Stochastic modelling of catastrophe risks in internal models

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  • Diers, Dorothea

Abstract

Die Messung und Bewertung von Katastrophenrisiken stellt sich als sehr bedeutsames Gebiet dar, da sie einen großen Teil des gesamten Risikokapitals der Unternehmen binden. Aus diesem Grund soll der vorliegende Aufsatz zwei konkrete Ansätze zur Modellierung von Katastrophenschäden am Beispiel der Sturmereignisse vergleichend darstellen, die beide Ergebnisse aus Naturgefahrenmodellen verwenden. Während das erste Verfahren komplette Event Loss Tables verarbeitet, nutzt der zweite mathematisch-statistische Ansatz Informationen über bestimmte Wiederkehrperioden. Die beiden Methoden werden anhand von Beispieldaten verglichen und deren Vor- und Nachteile bei der Anwendung im Steuerungskontext aufgezeigt. Schlussendlich werden Risikokapitalien berechnet und die Wirkung von Strategien auf den Risikokapitalbedarf getestet.

Suggested Citation

  • Diers, Dorothea, 2009. "Stochastic modelling of catastrophe risks in internal models," German Risk and Insurance Review (GRIR), University of Cologne, Department of Risk Management and Insurance, vol. 5(1), pages 1-28.
    • Handle: RePEc:zbw:grirej:68726
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