IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/sgh/annals/i31y2013p57-75.html
   My bibliography  Save this article

Wybrane dwuczynnikowe modele stopy krótkoterminowej w ubezpieczeniach na życie - kalkulacja składki

Author

Listed:
  • Agnieszka Mruklik

    (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

Abstract

Uzyskano wzory na jednorazową składkę netto oraz wariancję obecnej wartości przyszłego świadczenia dla klasycznych ubezpieczeń na życie. Kalkulację wymienionych wielkości przeprowadzono z uwzględnieniem stochastycznej technicznej stopy oprocentowania. Rozpatrzono zmienną intensywność oprocentowania opisaną dwuczynnikowym modelem stopy krótkoterminowej. W rozważaniach uwzględniono następujące modele- addytywny model gaussowski G2 + +, model Hulla i White’a HW2 (szczególny przypadek poprzedniego modelu), model CIR2 oraz Model Longstaffa i Schwartza LS (szczególny przypadek modelu CIR2). Funkcje biometryczne wyrażono explicite albo poprzez wielkości występujące w tablicach umieralności. Obliczenia przeprowadzono dla przypadku, gdy świadczenie jest wypłacane w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Suggested Citation

  • Agnieszka Mruklik, 2013. "Wybrane dwuczynnikowe modele stopy krótkoterminowej w ubezpieczeniach na życie - kalkulacja składki," Collegium of Economic Analysis Annals, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis, issue 31, pages 57-75.
    • Handle: RePEc:sgh:annals:i:31:y:2013:p:57-75
    as

    Download full text from publisher

    To our knowledge, this item is not available for download. To find whether it is available, there are three options:
    1. Check below whether another version of this item is available online.
    2. Check on the provider's web page whether it is in fact available.
    3. Perform a search for a similarly titled item that would be available.

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:sgh:annals:i:31:y:2013:p:57-75. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Michał Bernardelli (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/sgwawpl.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.