Zastosowanie analizy klas ukrytych do identyfikacji wykluczenia gospodarstw domowych z rynku kredytowego

Ograniczenie możliwości korzystania z rynku kredytowego przez gospodarstwa domowe wpływa na zmniejszenie użyteczności z konsumpcji w cyklu życia tej grupy. Pociąga to za sobą obniżenie popytu na dobra i usługi, co może mieć negatywne konsekwencje dla rozwoju rynku, a w rezultacie – dla wzrostu gospodarczego. Z tego względu zidentyfikowanie i scharakteryzowanie grup gospodarstw domowych narażonych na wykluczenie z rynku kredytowego może dostarczyć niezbędnych informacji do pełniejszego definiowania celów polityki gospodarczej. Problem wykluczenia nie jest problemem poddającym się bezpośredniej i jednoznacznej kwantyfikacji, a w literaturze występuje wiele definicji wykluczenia z rynku kredytowego, zaś co do jego wskaźników nie ma zgody. Do identyfikacji gospodarstw domowych wykluczonych z rynku kredytowego w Polsce zastosowano analizę klas ukrytych. Wykorzystano informacje pochodzące z polskich gospodarstw domowych i dotyczące m.in. wysokości dochodów, obsługi zobowiązań, posiadania kredytu oraz barier odnośnie do zaciągnięcia zobowiązań, które są kluczowe do określenia sytuacji gospodarstwa domowego na rynku kredytowym. Uzyskane wyniki pokazują, że na rynku kredytowym w Polsce można wyróżnić trzy grupy gospodarstw domowych- gospodarstwa domowe narażone na wykluczenie z rynku kredytowego, gospodarstwa domowe niechętne zaciąganiu zobowiązań oraz gospodarstwa domowe o najwyższej wiarygodności kredytowej. Wyniki wskazują, że w trakcie kryzysu finansowego nie doszło do znaczących zmian w zakresie wykluczenia w Polsce.