IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/031720/15074973.html
   My bibliography  Save this article

Підвищення Точності Методу Аналізу Дюрацій За Умови Великих Змін Процентних Ставок

Author

Listed:
  • Мінка В. Ф.

    (УкрДАЗТ)

  • Малофіенко Е. В.

    (УБС НБУ)

Abstract

Запропоновано для підвищення точності одного з комплексних методів оцінки ризику зміни процентних ставок (методу аналізу дюрацій за умови великих змін процентних ставок) використовувати додатково такий показник як випуклість. Показано, що в даному випадку відносні помилки оцінки поточної вартості банківського портфелю зменшуються близько двох разів.It has been offered to use such additional index as “swelling” to enhance the accuracy of one of the complex methods of interest rates change risk estimation (durations analysis method under the interest rates grand changes). It has been shown that in this case relative mistakes of bank portfolio current price estimation are reduced approximately twofold.

Suggested Citation

  • Мінка В. Ф. & Малофіенко Е. В., 2012. "Підвищення Точності Методу Аналізу Дюрацій За Умови Великих Змін Процентних Ставок," Вісник економіки транспорту і промисловості, CyberLeninka;Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, issue 39, pages 55-60.
    • Handle: RePEc:scn:031720:15074973
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/pidvischennya-tochnosti-metodu-analizu-dyuratsiy-za-umovi-velikih-zmin-protsentnih-stavok
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:031720:15074973. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.