IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/026790/16937048.html
   My bibliography  Save this article

Оценка Взаимосвязи Финансовой Устойчивости И Системного Риска Крупнейших Российских Банков

Author

Listed:
  • КАРМИНСКИЙ А.М.

    (ВШЭ)

  • СТОЛБОВ М.И.

    (Московский государственный институт международных отношений МИД России)

Abstract

В статье предложен подход к оценке взаимосвязи финансовой устойчивости и системного риска публичных кредитных организаций, основанный на каноническом корреляционном анализе (canonical correlation analysis, CCA). Преимущество данного подхода заключается в вычислении коэффициентов корреляции для двух наборов индикаторов, а также в возможности выявить наиболее влиятельные переменные внутри рассматриваемых наборов. Он реализован на примере Сбербанка и ВТБ за период с 1 квартала 2010 по 3 квартал 2015 года. Показано, что между наборами показателей финансовой устойчивости и системного риска существует тесная положительная связь в случае обоих банков. Коинтеграционный анализ выявил, что она направлена от системного риска к финансовой устойчивости. В наборе индикаторов системного риска наибольшее значение имеет SRISK объем потерь в капитализации финансового института, связанные с 40-процентным падением мирового фондового рынка в течение полугода.

Suggested Citation

  • Карминский А.М. & Столбов М.И., 2016. "Оценка Взаимосвязи Финансовой Устойчивости И Системного Риска Крупнейших Российских Банков," Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», issue 1 (37), pages 77-87.
    • Handle: RePEc:scn:026790:16937048
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-vzaimosvyazi-finansovoy-ustoychivosti-i-sistemnogo-riska-krupneyshih-rossiyskih-bankov
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:026790:16937048. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.