IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/026790/15693904.html
   My bibliography  Save this article

Построение Границы Марковица Методом Кусочно-Нелинейной Аппроксимации

Author

Listed:
  • Криничанский К. В.

    (Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) филиал в г. Миассе)

  • Безруков А. В.

    (Южно-Уральский государственный университет (Национальный исследовательский университет) филиал в г. Миассе)

Abstract

В работе изложен подход к осуществлению аппроксимации границы допустимого множества портфелей в координатах (доходность, СКО). Авторы показали, что гиперболический вид границы Марковица строго соблюдается лишь для областей, удаленных от оси симметрии гиперболы. Авторы представили вывод функциональной зависимости СКО от доходности портфеля в явном виде. Так как область кривой вблизи оси симметрии может быть описана гиперболой только при нарастании погрешности, предложено на этом участке аппроксимировать ее кубической параболой. Таким образом, реализуется подход к оценке границы Марковица посредством построения кусочно-нелинейной функции.

Suggested Citation

  • Криничанский К. В. & Безруков А. В., 2014. "Построение Границы Марковица Методом Кусочно-Нелинейной Аппроксимации," Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», issue 3 (31), pages 114-127.
    • Handle: RePEc:scn:026790:15693904
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-granitsy-markovitsa-metodom-kusochno-nelineynoy-approksimatsii
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:026790:15693904. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.