IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/026790/15693649.html
   My bibliography  Save this article

Решение Задачи Оптимизации Портфеля Ценных Бумаг С Помощью Методов Многокритериальной Оптимизации

Author

Listed:
  • Киселева Анна Юрьевна

    (Московский государственный университет им. Ломоносова)

Abstract

В статье исследуются компоненты финансовой отчетности, включение в систему ограничений которых улучшает авторскую модель многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Критически анализируются две недавно появившиеся модели многокритериальной оптимизации портфеля ценных бумаг. Основоположником современной теории портфельного инвестирования является Г. Марковиц [Markowitz H., 1952]. Также в портфельную теорию внесли значительный вклад Шарп [Sharp W., 1963], Тобин [Tobin J., 1958, 1965], Мертон [Merton R.,1973], Росс [Ross S., 1976]. Эта теория непрерывно совершенствуется. С развитием математического аппарата и вычислительных возможностей появились новые варианты поиска решений по оптимизации портфелей. В 70-80-х годах ХХ века бурное развитие получили методы многокритериальной оптимизации. Этот аппарат применялся автором при исследовании задачи оптимизации портфелей ценных бумаг.

Suggested Citation

  • Киселева Анна Юрьевна, 2007. "Решение Задачи Оптимизации Портфеля Ценных Бумаг С Помощью Методов Многокритериальной Оптимизации," Journal of Corporate Finance Research Корпоративные финансы, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», issue 1 (1), pages 64-77.
    • Handle: RePEc:scn:026790:15693649
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/reshenie-zadachi-optimizatsii-portfelya-tsennyh-bumag-s-pomoschyu-metodov-mnogokriterialnoy-optimizatsii
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:026790:15693649. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.