IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/025886/15693538.html
   My bibliography  Save this article

Факторы, Оказывающие Влияние На Индекс Ртс Во Время Финансового Кризиса 2008-2009 Гг. И До Него

Author

Listed:
  • Самойлов Дмитрий Васильевич

    (Международный институт экономики и финансов Государственного университета Высшей школы экономики)

Abstract

В статье анализируется влияние различных факторов на значение индекса РТС с марта 2007 г. по август 2009 г. Выделяются три этапа докризисный, период с высокими ценами на нефть и кризисный. Анализ стационарности, причинности по Грейнджеру, коинтеграционных связей, функций импульсного отклика и разложения дисперсии позволили получить информацию о степени влияния нефти, фондовых индексов S&P-500 и FTSE-100 и «индекса уровня страха» глобальных инвесторов, VIX на индекс РТС. Анализ временных рядов на наличие коинтеграционных связей указывает на их присутствие. Результаты исследования можно применять для построения сценарных прогнозов на основе цен на нефть в среднесрочном и долгосрочном периодах.

Suggested Citation

  • Самойлов Дмитрий Васильевич, 2010. "Факторы, Оказывающие Влияние На Индекс Ртс Во Время Финансового Кризиса 2008-2009 Гг. И До Него," Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», vol. 14(2), pages 244-267.
    • Handle: RePEc:scn:025886:15693538
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-okazyvayuschie-vliyanie-na-indeks-rts-vo-vremya-finansovogo-krizisa-2008-2009-gg-i-do-nego
    Download Restriction: no
    ---><---

    Citations

    Citations are extracted by the CitEc Project, subscribe to its RSS feed for this item.
    as


    Cited by:

    1. Agata Lozinskaia & Anastasiia Saltykova, 2019. "Fundamental Factors Affecting The Moex Russia Index: Structural Break Detection In A Long-Term Time Series," HSE Working papers WP BRP 77/FE/2019, National Research University Higher School of Economics.

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:025886:15693538. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.