Введение В Эконометрический Анализ Панельных Данных

В предыдущих номерах журнала были опубликованы восемь лекций из курса «Введение в эконометрический анализ панельных данных», где была изложена информация общего порядка о панельных данных, рассмотрены методы оценивания основных моделей, свойства полученных оценок, тесты на спецификацию. Также обсуждались проблемы оценивания регрессионных моделей панельных данных в условиях гетероскедастичности и автокоррелированности случайных ошибок и в условиях эндогенности, которая имеет место при коррелиро-ванности регрессоров с индивидуальными эффектами, при наличии ошибок измерения объясняющих переменных и при построении динамических моделей. В этом выпуске вашему вниманию предлагаются две последние лекции, в первой из которых речь пойдет об оценивании моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными, а в последней будут обсуждаться меры, позволяющие предотвращать или уменьшать последствия истощения выборки.