IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/025686/14487810.html
   My bibliography  Save this article

Использование библиотеки SeDuMi для робастной оптимизации инвестиционного портфеля

Author

Listed:
  • Исавнин А. Г.

    (Казанский(Приволжский) федеральный университет, филиал в г. Набережные Челны)

  • Галиев Д. Р.

    (Казанский(Приволжский) федеральный университет, филиал в г. Набережные Челны)

Abstract

В статье раскрываются принципы робастной оптимизации инвестиционного портфеля. Описано использование библиотеки SEDUMI для решения задач робастной оптимизации. Представлены модернизированные версии некоторых моделей выбора оптимального портфеля: модели Марковица, модели Телсера и модели Блэка-Литтермана. Приводятся результаты сравнительного анализа эффективности моделей: до робастной оптимизации и после. Эксперименты проведены при растущем, боковом и понижающемся трендах с некоторыми высоколиквидными акциями, торгующимися на ММВБ. Оценены сильные и слабые стороны разных подходов.

Suggested Citation

  • Исавнин А. Г. & Галиев Д. Р., 2011. "Использование библиотеки SeDuMi для робастной оптимизации инвестиционного портфеля," Бизнес-информатика, CyberLeninka;Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», issue 4 (18), pages 47-53.
    • Handle: RePEc:scn:025686:14487810
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-biblioteki-sedumi-dlya-robastnoy-optimizatsii-investitsionnogo-portfelya
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:025686:14487810. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.