IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/016531/16417588.html
   My bibliography  Save this article

Динамическое Страхование Инвестиционного Портфеля Срочными Контрактами

Author

Listed:
  • КЕРИМОВ АЛЕКСАНДР КЕРИМОВИЧ

    (Российский университет дружбы народов)

  • ПАВЛОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

    (Российский университет дружбы народов)

Abstract

Приводятся простые в реализации методы прогноза волатильности и корреляции относительных изменений ценовых данных на основе экспоненциального сглаживания. Рассмотрена задача динамического страхования позиции с учетом ограничений на ожидаемый доход и число фьючерсных контрактов на базовые активы. Определены эффективные стратегии адаптивного управления риском заданной позиции и проведен их сравнительный анализ на конкретных примерах. Показывается, что такого рода схемы управления обобщаются на случай динамического страхования инвестиционного портфеля.

Suggested Citation

  • Керимов Александр Керимович & Павлов Олег Иванович, 2015. "Динамическое Страхование Инвестиционного Портфеля Срочными Контрактами," RUDN Journal of Economics Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика, CyberLeninka;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский университет дружбы народов», issue 1, pages 138-149.
    • Handle: RePEc:scn:016531:16417588
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/dinamicheskoe-strahovanie-investitsionnogo-portfelya-srochnymi-kontraktami
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:016531:16417588. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.