Нелинейное Моделирование Статистических Свойств Доходностей Финансовых Инструментов

Эта статья посвящена краткому описанию основ часто используемой модели доходностей на финансовых рынках. Она объясняет часто используемые предположения и ограничения подхода, применяемого к прогнозированию распределения доходностей портфеля, и ссылается на исследования и эмпирические доказательства правильности этих предположений.This article is devoted the short description of bases of often used model of profitablenesses in the financial markets. She explains often used assumptions and restrictions of the approach applied to forecasting of distribution of profitablenesses of a portfolio, and refers to researches and empirical proofs of correctness of these assumptions.