Моделирование Экономического Роста С Учетом Неопределенности Макроэкономических Факторов: Исторический Обзор, Проблемы И Перспективы Развития

Статья содержит исторический обзор основных методов учета неопределенности в процессе макроэкономического моделирования экономического роста во второй половине XX начале XXI в., анализ проблем и перспектив их развития в настоящее время. Выделены пять этапов разработки подходов к учету неопределенности в процессе моделирования экономического роста. Первый этап включает теорию адаптивных ожиданий, разработанную в первой половине 1950-х; второй простейшие постановки стохастических моделей роста в начале 1970-х годов. Третий этап середина 1980-х годов, в этот период были созданы модели реальных деловых циклов, в которых в числе случайных переменных рассматриваются шоки производительности. Четвертый этап: конец ХХ начало XXI в., в течение которого были разработаны многопериодные стохастические модели экономического взаимодействия закрытой и малой открытой экономики. Пятый этап включает современные динамические стохастические модели общего равновесия, постановка которых опирается на развитие RBC-моделей и новую кейнсианскую теорию. Проанализирована гипотеза об аппроксимации неизвестных или неопределенных факторов в моделях экономического роста с помощью случайных процессов; показаны проблемы анализа и использования стохастических моделей экономического роста при прогнозировании развития экономики.