IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/001457/16681257.html
   My bibliography  Save this article

Асимметрия В Динамике Односторонних Коэффициентов Чувствительности Активов К Рыночным Изменениям В Контексте Управления Риском Портфеля Ценных Бумаг

Author

Listed:
  • НАГАПЕТЯН АРТУР РУБИКОВИЧ

    (Дальневосточный федеральный университет)

Abstract

В статье рассматривается возможность использования сегодняшней асимметрии в динамике односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям для объяснения будущей волатильности. Уточняются понятие и природа кластеризации волатильности акций на развивающихся рынках капитала, отличающихся от уже существующих рассмотрением параметров асимметрии в динамике односторонних и двусторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям. Предлагается модель прогнозирования волатильности, учитывающая асимметрию в динамике односторонних коэффициентов чувствительности активов к рыночным изменениям. Доказывается возможность совершения арбитражных операций и повышения эффективности рынка при использовании моделей кластеризации волатильности в контексте управления риском портфеля ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Suggested Citation

  • Нагапетян Артур Рубикович, 2016. "Асимметрия В Динамике Односторонних Коэффициентов Чувствительности Активов К Рыночным Изменениям В Контексте Управления Риском Портфеля Ценных Бумаг," Общество: политика, экономика, право, CyberLeninka;Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «ХОРС», issue 5, pages 97-102.
    • Handle: RePEc:scn:001457:16681257
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/asimmetriya-v-dinamike-odnostoronnih-koeffitsientov-chuvstvitelnosti-aktivov-k-rynochnym-izmeneniyam-v-kontekste-upravleniya-riskom
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:001457:16681257. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.