ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ВЫПЛАЧИВАЕМОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В ПОЛЬШЕ // Operational risk in parametric estimation of commercial banks solvency in Poland

The aspect of regulation of solvency estimation of Polish commercial banks have been presented. It is believed that a solvency ratio is the parametric security standard in Poland and the EU and it is considered as an indicator of capital adequacy. The method of calculating the solvency ratio as well as minimal legal standards concerning calculation of its major components have been determined. The necessity in analyzing and evaluating the operational risk with the use of tools of transition of the quantitative risk to claims on capital has been presented. It has been identified that claims on capital concerning operational risk is evaluated by Polish commercial banks according to methods, predetermined by legal acts: basic ratio method, standard method, and so called analytical evaluation method. В статье представлен регуляционный аспект оценки выплачиваемости польских коммерческих банков. Считается, что параметрической нормой безопасности в Польше и ЕС является коэффициент выплачиваемости, и он рассматривается как показатель адекватности капитала. Определен способ выведения коэффициента выплачиваемости, а также минимальные правовые нормы в области исчисления основных его компонентов. Указана необходимость анализа и оценки операционного риска с использованием инструментов перехода количественного риска в требования по капиталу. Было установлено, что требования по капиталу относительно операционного риска высчитываются польскими коммерческими банками согласно методам, определенным правовыми нормами: метода базового коэффициента, стандартного метода, а также т.н. аналитического метода вычисления.