Introduction au traitement des séries chronologiques

[fre] Cet article a pour objectif de présenter une revue des progrès récents accomplis dans l'analyse des séries chronologiques en économie. C'est une tâche difficile car cette analyse utilise des techniques mathématiques complexes. Aussi utilise-t-on des exemples pour éclairer les aspects pertinents d'ordre économique et statistique. . La première partie est consacrée à l'ajustement saisonnier. Après une discussion des techniques, l'algorithme du X11 est appliqué pour estimer la composante mensuelle d'une série longue sur l'offre de blé au 19e siècle. Dans une seconde partie, l'exemple du marché du blé permet de présenter la décomposition spectrale des séries chronologiques stationnaires. L'analyse cospectrale est appliquée à une analyse comparative de la structure d'une série de quantités et d'une série de prix. Des arguments historiques généraux sont avancés pour interpréter les résultats. La dernière partie porte sur la méthode de modélisation de Box et Jenkins. Elle est illustrée par un problème d'économie des pêches. [eng] The objective of this paper is to survey recent progresses in the analysis of economic time series. It is a difficult task because this analysis involves sophisticated mathematical materials. Therefore examples are used to highlight the relevant economical and statistical aspects. . The first section is devoted to seasonal adjustment. After an appraisal of techniques the X1 1 algorithm is used to estimate the monthly component of a long time series which concerns wheat supply during the nineteenth century. In a second section, the example of wheat market helps us to present the spectral representation of a stationary time series. Cospectral analysis is used to compare the structure of serial dépendance of quantity and price series. An interpretation of the results based on general historical arguments is proposed. The final section consists in an insignt of the procedure of Box and Jenkins for modelling series. It is illustrated by a problem of fisheries economics.