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Ciclos econômicos na atividade industrial brasileira: uma análise no domínio do tempo e da frequência [Business cycles in the Brazilian industrial activity: An analysis on the time and frequency domain]

Author

Listed:
  • Cristiano da Costa da Silva

    (UERN)

  • Nicolino Trompieri Neto

    (Unifor)

  • Ivan Castelar

    (UFC)

  • Erika Vanessa Alves da Silva

    (Companhia Pernambucanade Saneamento)

Abstract

Este artigo analisa o comportamento mensal da produção industrial dos estados da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, no período de 2002:01 até 2014:12, através da metodologia de tendências e ciclos comuns de Vahid e Engle (1993). Os testes comprovam a existência de duas tendências comuns e cinco ciclos comuns. Os resultados apontam que desvios do equilíbrio de longo prazo na atividade industrial de São Paulo influenciam a trajetória de produção dos demais estados estudados, ao passo que choques permanentes no Rio Grande do Sul afetam efetivamente apenas a dinâmica industrial do Paraná. Para efetuar a análise dos ciclos dos negócios foram implantadas ferramentas oriundas da análise espectral, obtendo, assim, informações adicionais com relação à sincronização das dinâmicas do curto prazo. A hipótese de comovimentos entre os ciclos do Paraná e São Paulo foi confirmada através da análise no domínio da frequência.

Suggested Citation

  • Cristiano da Costa da Silva & Nicolino Trompieri Neto & Ivan Castelar & Erika Vanessa Alves da Silva, 2020. "Ciclos econômicos na atividade industrial brasileira: uma análise no domínio do tempo e da frequência [Business cycles in the Brazilian industrial activity: An analysis on the time and frequency domai," Nova Economia, Economics Department, Universidade Federal de Minas Gerais (Brazil), vol. 30(2), pages 483-515, May-Augus.
    • Handle: RePEc:nov:artigo:v:30:y:2020:i:2:p:483-515
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    Keywords

    atividade industrial; análise espectral; comovimentos; ciclos comuns; tendências comuns;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • E31 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Prices, Business Fluctuations, and Cycles - - - Price Level; Inflation; Deflation
    • E32 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Prices, Business Fluctuations, and Cycles - - - Business Fluctuations; Cycles
    • C23 - Mathematical and Quantitative Methods - - Single Equation Models; Single Variables - - - Models with Panel Data; Spatio-temporal Models

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