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Beneficios de la inversión socialmente responsable sobre las SIEFORES tipo cuatro: análisis con el algoritmo de optimización de Martin

Author

Listed:
  • Macías-Trejo, L. Guadalupe

    (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

  • Valdemar, Oscar

    (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)

  • López-Herrera, Francisco

    (Universidad Nacional Autónoma de México)

Abstract

El presente artículo muestra los elementos de la teoría moderna de selección de portafolios desarrollada por Harry Markowitz, las contribuciones a la teoría por parte del algoritmo optimización de Martin. Posteriormente, se muestran las aportaciones de Tobin con su teorema de separación para llegar finalmente al modelo de valuación de activos propuesto por W. Sharpe. Así mismo, se presenta la aplicación de la selección optima de portafolios utilizando el algoritmo de Martin para realizar un análisis de los beneficios de la inversión socialmente responsable en las SIEFORES tipo cuatro. Para ello, se utilizó la política de inversión autorizada por la CONSAR, el IPCS y el IPC para simular el comportamiento de SIEFORE tipo 4 en un portafolio de mínima varianza y otro que maximiza el índice de Sharpe.

Suggested Citation

  • Macías-Trejo, L. Guadalupe & Valdemar, Oscar & López-Herrera, Francisco, 2021. "Beneficios de la inversión socialmente responsable sobre las SIEFORES tipo cuatro: análisis con el algoritmo de optimización de Martin," eseconomía, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional, vol. 16(54), pages 9-32, Primer se.
    • Handle: RePEc:ipn:esecon:v:16:y:2021:i:54:p:9-32
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    Keywords

    Teoría moderna del portafolio de inversión; selección de portafolios; técnicas de optimización; inversión socialmente responsable.;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • G11 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Portfolio Choice; Investment Decisions
    • G15 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - International Financial Markets
    • G12 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates

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