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Crisis financiera del 2008: efecto en las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores

Author

Listed:
  • Aurora Jaramillo Olivares

    (Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario, UAEM)

  • Marcela Jaramillo Jaramillo

    (Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario, UAEM)

Abstract

El objetivo del trabajo es conocer si las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores sufrieron reacción negativa en el precio de sus acciones derivado de la crisis financiera ocurrida en 2008. La metodología utilizada fue la de estudio de eventos mediante el modelo de mercado y el cálculo de los retornos anormales de la fecha evento. El análisis se llevó a cabo con 87 empresas, de las cuales se obtuvo información de las cotizaciones diarias en un período comprendido de enero 2008 a febrero 2009. Los resultados revelan que las empresas de la BMV no sufren efectos económicos negativos en el precio de sus acciones, sin embargo, el análisis por sector indica, que el grupo de empresas del sector industrial tuvieron resultados negativos. Las limitaciones son el número de empresas de las cuales se pudo obtener cotizaciones diarias y la elección de la fecha y ventanas evento. Este tipo de estudios, apoyarían a gobiernos, instituciones o empresas a actuar ante fenómenos como el analizado, y así, buscar la forma de regularlo para evitar que vuelvan a repetirse.

Suggested Citation

  • Aurora Jaramillo Olivares & Marcela Jaramillo Jaramillo, 2016. "Crisis financiera del 2008: efecto en las empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores," Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, vol. 11(3), pages 67-83, Octubre-D.
    • Handle: RePEc:imx:journl:v:11:y:2016:i:3:p:67-83
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    Cited by:

    1. Erick Treviño Aguilar, 2020. "The interdependency structure in the Mexican stock exchange: A network approach," PLOS ONE, Public Library of Science, vol. 15(10), pages 1-31, October.
    2. Erick Trevi~no Aguilar, 2020. "The interdependency structure in the Mexican stock exchange: A network approach," Papers 2004.06676, arXiv.org.

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    Keywords

    Bolsa Mexicana de Valores; Crisis financiera; Reacción de mercado;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • D53 - Microeconomics - - General Equilibrium and Disequilibrium - - - Financial Markets
    • E44 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Money and Interest Rates - - - Financial Markets and the Macroeconomy
    • G14 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading

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