IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/fst/rfsisf/v3y2017i2p157-168.html
   My bibliography  Save this article

Managementul riscului pe piața de capital din România și utilizarea modelelor multifactoriale în estimarea rentabilității acțiunilor

Author

Listed:
  • Adelina- Monica Moraru

    (Academia de Studii Economice din București, România)

Abstract

Lucrarea are ca obiectiv principal identificarea factorilor macroeconomici și microeconomici cu impact semnificativ asupra rentabilității titlurilor financiare. Factorii macroeconomici relevanți luați în considerare au fost rata dobânzii, rata inflației, efectul de contagiune și cursul de schimb. Totodată, în ceea ce privește factorii microeconomici am avut în vedere indicatori precum rentabilitatea financiară, rentabilitatea economică, dar și indicatorii PER, PBV, coeficientul beta, levierul, ilichiditatea, capitalizarea bursieră și volumul de tranzacționare. De asemenea, lucrarea prezintă o modalitate de modelare a volatilității pieței de capital, pentru a identifica persistența volatilității trecute în volatilitatea prezentă și viteza de absorbție a volatilității.

Suggested Citation

  • Adelina- Monica Moraru, 2017. "Managementul riscului pe piața de capital din România și utilizarea modelelor multifactoriale în estimarea rentabilității acțiunilor," Journal of Financial Studies, Institute of Financial Studies, vol. 3(2), pages 157-168, June.
    • Handle: RePEc:fst:rfsisf:v:3:y:2017:i:2:p:157-168
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://revista.isfin.ro/wp-content/uploads/2020/07/9_Adelina-Nica-Moraru_RO-nr3.pdf
    Download Restriction: no
    File URL: https://revista.isfin.ro/2020/07/30/managementul-riscului-pe-piata-de-capital-din-romania-si-utilizarea-modelelor-multifactoriale-in-estimarea-rentabilitatii-actiunilor-adelina-monica-moraru/
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    rentabilitate; risc; volatilitate; factori microeconomici; factori macroeconomici;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • G10 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - General (includes Measurement and Data)
    • G11 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Portfolio Choice; Investment Decisions
    • G15 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - International Financial Markets

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:fst:rfsisf:v:3:y:2017:i:2:p:157-168. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Cosmin Catalin Olteanu (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/isfinro.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.