IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/dat/bmngmt/y2017i4p16-35.html
   My bibliography  Save this article

Значението На Обхвата На Портфейла За Подобряване Резултатите От Активния Портфейлен Мениджмънт – По Примера На Нововъзникналите Фондови Пазари От Югоизточна Азия

Author

Listed:
  • Пламен Пътев

    (Shou University)

  • Калоян Петков

    (Стопанска академия "Д.А.Ценов")

Abstract

Активният мениджмънт е масово използвана в инвестицион¬ната практика стратегия за осигуряване по-добри резултати от инвестиционния процес. Поради това активният портфейлен мениджмънт представлява изключи¬телен интерес като обект на изследване. Целта ни е да проверим сблъсъка на две противоречащи си логики. От една страна, увеличаването на обхвата на портфейла би трябвало да води до по-висок диверсификационен ефект. От друга страна, включването на повече активи в портфейла би трябвало да води до по-несигурна връзка за прогнозиране и следователно по-нисък . Резултатите от тестването на нашата хипотеза безапелационно показват, че първата логическа линия – увеличаването на броя на активите в портфейла увеличава ефекта от активния мениджмънт, а не го намалява. Резултатите показват и един допълни¬телен ефект от увеличаване броя на активите в портфейла – увеличава се не само IR, но и , което показва, че нарастването на обхвата на портфейла увеличава и стабилността на моделите за прогнозиране, използвани от активния мениджмънт.

Suggested Citation

  • Пламен Пътев & Калоян Петков, 2017. "Значението На Обхвата На Портфейла За Подобряване Резултатите От Активния Портфейлен Мениджмънт – По Примера На Нововъзникналите Фондови Пазари От Югоизточна Азия," Business Management, D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria, issue 4 Year 20, pages 16-35.
    • Handle: RePEc:dat:bmngmt:y:2017:i:4:p:16-35
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://hdl.handle.net/10610/3406
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    обхват на портфейла; стратегически риск; алфа; активен портфейлен мениджмънт;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • G11 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Portfolio Choice; Investment Decisions
    • G15 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - International Financial Markets
    • C21 - Mathematical and Quantitative Methods - - Single Equation Models; Single Variables - - - Cross-Sectional Models; Spatial Models; Treatment Effect Models

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:dat:bmngmt:y:2017:i:4:p:16-35. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Kostadin Bashev (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/tsenobg.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.