IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/aoq/ekonom/y2024i3p350-366.html
   My bibliography  Save this article

Typologia metod prognozowania kursu walutowego

Author

Listed:
  • Konrad Raczkowski
  • Jarosław Klepacki

Abstract

Prognozy poszukują z reguły warunkowej wartości oczekiwanej i zbyt często odwołują się do nieracjonalnych – z punktu widzenia szeregów czasowych – modeli regresji liniowej. Proste uśrednianie posiada swoje zalety, ale musi uwzględniać inne obiektywne czynniki zewnętrzne, które mogą przeczyć użytym wzorcom matematycznym i schematom modelowym. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest przedstawienie typologii metod prognozowania kursu walutowego jako interdyscyplinarnej kanwy paradygmatycznej optymalizacji możliwości określenia ceny danej jednostki pieniężnej danego państwa, wyrażonej w innych jednostkach pieniężnych. Przyjęto hipotezę, iż wpływ kategorii fundamentalnych na kurs walutowy i jego mikrostruktura wymagają umiejętności naprzemiennego poruszania się pomiędzy ilościowo-jakościowymi modelami prognozowania a teorią kursów walutowych w teorii ekonomii. Ograniczeniem badawczym jest celowa rezygnacja z analiz prognostycznych kursu walutowego z zastosowaniem ekonometrii, aparatu ekonomii matematycznej czy szkoły jakościowej samych wyników prognozowania na rzecz analizy literatury przedmiotu w podjętym przedmiocie badań i próba ich subiektywnego i otwartego skatalogowania.

Suggested Citation

  • Konrad Raczkowski & Jarosław Klepacki, 2024. "Typologia metod prognozowania kursu walutowego," Ekonomista, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, issue 3, pages 350-366.
  • Handle: RePEc:aoq:ekonom:y:2024:i:3:p:350-366
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://ekonomista.pte.pl/pdf-188779-113274
    File Function: Full text
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Keywords

    zmienność; prognozowanie; zarządzanie płynnością; rynek walutowy;
    All these keywords.

    JEL classification:

    • C50 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric Modeling - - - General
    • C53 - Mathematical and Quantitative Methods - - Econometric Modeling - - - Forecasting and Prediction Models; Simulation Methods
    • E17 - Macroeconomics and Monetary Economics - - General Aggregative Models - - - Forecasting and Simulation: Models and Applications
    • E40 - Macroeconomics and Monetary Economics - - Money and Interest Rates - - - General
    • G17 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Financial Forecasting and Simulation

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:aoq:ekonom:y:2024:i:3:p:350-366. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Tomasz Kwarcinski (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/pteeeea.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.