Оценка Достаточности Капитала Банковского Сектора Казахстана С Помощью Гауссовой Модели Кредитного Риска

В данной работе была продемонстрирована методология измерения кредитного риска ссудного портфеля банковской системы с учетом эффектов диверсификации. Данная методология представляет собой аналитический подход, основанный на симуляциях методом Монте-Карло, что позволяет оценить достаточность капитала банковской системы и отдельных банков для покрытия кредитного риска. Корреляции дефолтов между отдельными субпортфелями были смоделированы с помощью метода Гауссовой копулы, для оценки кредитного риска были рассчитаны традиционные меры риска, как стоимость под риском (Value at Risk, VaR) и непредвиденные потери (Unexpected Loss, UL). Для этого были использованы данные кредитного регистра в период с 2014 по 2023 год. Ссудный портфель банков был разделен на 6 субпортфелей, по 3 субпортфеля для розничных и корпоративных кредитов. Результаты анализа показали, что казахстанский банковский сектор имеет достаточный буфер капитала для абсорбирования непредвиденных кредитных потерь.