IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/aob/journl/y2013i2p43-46.html
   My bibliography  Save this article

Распределение Активов На Основе Риск Паритета

Author

Listed:
  • Мухаметов И.Н.

    (National Bank of Kazakhstan)

  • Вахидов Б.А.

    (National Bank of Kazakhstan)

Abstract

Как инвестору следует оптимизировать распределение своих активов? Стандартным ответом на этот вопрос послужат выводы популярной модели определения стоимости активов (CAPM) о том, что всем инвесторам следует создавать портфель на основе ожидаемого дохода в соответствии с индивидуальными предпочтениями по риску. Однако в недавние годы все большую популярность стал набирать новый подход распределения активов, т.н. паритет риска (Risk Parity), предполагающий, что можно достичь большей оптимальности портфеля, диверсифицируя инвестиции по уровню риска. В данной статье мы попытаемся дать общее описание этого подхода и найти возможности его практического применения для инвестирования активов институциональных инвесторов, какими в частности являются центральные банки, суверенные и пенсионные фонды.

Suggested Citation

  • Мухаметов И.Н. & Вахидов Б.А., 2013. "Распределение Активов На Основе Риск Паритета," Economic Review(National Bank of Kazakhstan), National Bank of Kazakhstan, issue 2, pages 43-46.
    • Handle: RePEc:aob:journl:y:2013:i:2:p:43-46
    as

    Download full text from publisher

    File URL: https://nationalbank.kz/file/download/13189
    Download Restriction: no
    ---><---

    More about this item

    Statistics

    Access and download statistics

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:aob:journl:y:2013:i:2:p:43-46. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: Saida Agambayeva (email available below). General contact details of provider: https://edirc.repec.org/data/nbkgvkz.html .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.