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Decomposição do Spread Bancário no Brasil: Uma Análise do Período Recente

Author

Listed:
  • Henrique O. Massena Reis Júnior

    (Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), Brasil)

  • Luiz Fernando de Paula

    (Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), Brasil)

  • Rodrigo Mendes Leal

    (Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ), Brasil)

Abstract

O artigo faz uma resenha critica de alguns conceitos da área de economia institucional que são uteis para o estudo das experiências de desenvolvimento endógeno. O objetivo deste artigo é avaliar a estrutura do spread bancário ex-post no Brasil, no período 2000-2008, usando o método de decomposição contábil. Para tanto, leva-se em conta as especificidades dos diferentes segmentos de bancos (grandes bancos varejistas, bancos varejistas públicos e bancos especializados em crédito), definidos considerando características como tamanho, tipo de negócio e clientela, característica do funding, etc., e ainda o controle de capital (público, privado nacional e estrangeiro). Esta segmentação do setor bancário permite avaliar a evolução do spread e sua decomposição, assim como comparar os diferentes segmentos do mercado bancário no Brasil.

Suggested Citation

  • Henrique O. Massena Reis Júnior & Luiz Fernando de Paula & Rodrigo Mendes Leal, 2013. "Decomposição do Spread Bancário no Brasil: Uma Análise do Período Recente," Economia, ANPEC - Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia [Brazilian Association of Graduate Programs in Economics], vol. 14(1a), pages 29-60.
    • Handle: RePEc:anp:econom:v:14:y:2013:i:1a:29_60
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    Keywords

    Spread Bancário; Crédito; Setor Bancário Brasileiro;
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    JEL classification:

    • G2 - Financial Economics - - Financial Institutions and Services
    • G21 - Financial Economics - - Financial Institutions and Services - - - Banks; Other Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
    • G14 - Financial Economics - - General Financial Markets - - - Information and Market Efficiency; Event Studies; Insider Trading

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