IDEAS home Printed from https://ideas.repec.org/a/scn/009530/14094890.html
   My bibliography  Save this article

Многошаговая Задача Управления Инвестиционными Портфелями На Основе Моделей Векторных Авторегрессий И Моделей Многомерной Волатильности

Author

Listed:
  • Хабров Владимир Викторович

Abstract

Рассмотрен подход к решению многошаговой задачи управления инвестиционными портфелями в рамках средне-дисперсионного анализа при условии, что управляющему известна информация о моделях ценообразования доходности активов и волатильности их ошибок. Отмечено, что данная задача представляет собой оптимизацию дискретной многошаговой системы в условиях неопределенности при заданных значениях функции от фазовых координат на терминальном шаге и ограничениях вида равенств на управляющие переменные. Исследованы характеристики оптимальных многошаговых портфелей, сформированных на основе прогнозов моделей векторной авторегрессии и многомерной волатильности.

Suggested Citation

  • Хабров Владимир Викторович, 2013. "Многошаговая Задача Управления Инвестиционными Портфелями На Основе Моделей Векторных Авторегрессий И Моделей Многомерной Волатильности," Проблемы управления, CyberLeninka;Общество с ограниченной ответственностью "СенСиДат-Контрол", issue 2, pages 20-35.
    • Handle: RePEc:scn:009530:14094890
    as

    Download full text from publisher

    File URL: http://cyberleninka.ru/article/n/mnogoshagovaya-zadacha-upravleniya-investitsionnymi-portfelyami-na-osnove-modeley-vektornyh-avtoregressiy-i-modeley-mnogomernoy
    Download Restriction: no
    ---><---

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item's handle: RePEc:scn:009530:14094890. See general information about how to correct material in RePEc.

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no bibliographic references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the "citations" tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: CyberLeninka (email available below). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    IDEAS is a RePEc service. RePEc uses bibliographic data supplied by the respective publishers.