Finance Lab, Ibmec São Paulo

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Series handle: repec:ibm:finlab

• flwp_71 Duality and Derivative Pricing with Lévy Processes
  by Fajardo, J. & Mordeckiz, E. [Downloadable!]
• flwp_70 Goodness-of-Fit Test focuses on Conditional Value at Risk:An Empirical Analysis of Exchange Rates
  by Farias, A. R. & Ornelas, J. R. H & Fajardo, J. [Downloadable!]
• flwp_69 Arbitrage, Collateral and Utility Penalties
  by Fajardo, J. [Downloadable!]
• flwp_68 Endogenous Collateral
  by Araujo, Aloisio. & Fajardo, J. & Páscoa. M. R. [Downloadable!]
• flwp_67 Reação Exagerada dos Diferenciais de Rendimento e Movimentos das Taxas de Juros Brasileiras
  by Ricardo D. Brito & Angelo Jose Mont & Alverne Duarte & Osamani Teixeira de Carvalho Guillén [Downloadable!]
• flwp_66 A Escolha da Estrutura de Capital sob Fraca Garantia Legal: o caso do Brasil
  by Ricardo D. Brito & Mônica R. Lima [Downloadable!]
• flwp_65 Testando as Previsões de Trade-off e Pecking Order sobre Dividendos e Dívida para o Brasil
  by Júlio Cesar G. da Silva & Ricardo D. Brito [Downloadable!]
• flwp_64 Apreçamento de Derivativos Bidimensionais
  by Azevedo H. & Fajardo, J. [Downloadable!]
• flwp_63 CAPM Usando uma Carteira Sintética do PIB Brasileiro
  by Araújo, E. & Fajardo, J. & Tavani, L. [Downloadable!]
• flwp_62 A Note On Arbitrage and Exogenus Collateral
  by Fajardo, J. [Downloadable!]
• flwp_61 Equivalent Martingale Measures and Lévy Processes
  by Fajardo, J. [Downloadable!]
• flwp_60 Concentração Bancária Brasileira: Uma Análise Microeconômica
  by Fajardo, J. & Fonseca, M. [Downloadable!]
• flwp_59 How Persistent is Volatility? An Answer with Stochastic Volatility Models with Markov Regime Switching State Equations
  by Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]

• flwp_58 Analyzing the Use of Generalized Hyperbolic Distributions to Value at Risk Calculations
  by Fajardo, J. & Farias, A. R. & Ornelas, J. R. H. [Downloadable!]
• flwp_57 Generalized Hyperbolic Distributions and Brazilian Data
  by Fajardo, J. & Farias, A. [Downloadable!]
• flwp_56 Pricing Derivatives on Two Lévy-driven Stocks
  by Fajardo, J. & Mordeckiy, E. [Downloadable!]
• flwp_55 Goodness-of-fit Tests focus on VaR Estimation
  by Fajardo, J. & Farias, A. R & Ornelas, J. R. H [Downloadable!]
• flwp_54 Put-Call Duality and Symmetry
  by Fajardo, J. & Mordecki, E. [Downloadable!]
• flwp_53 Volatility Estimation and Option Pricing with Fractional Brownian Motion
  by Fajardo, J. & Cajueiro, D. O. [Downloadable!]
• flwp_52 Endogenous Collateral: Arbitrage and Equilibrium without Bounded Short Sales
  by Araujo, A. & Fajardo, J & Páscoa, M. R. [Downloadable!]
• flwp_51 Markov Switching Based Nonlinear Tests for Market Efficiency Using the R$/US$ Exchange Rate
  by Laurini, M. P. & Portugal, M. S. [Downloadable!]
• flwp_50 Long Memory int the R$/US$ Exchange Rate: A Robust Analysis
  by Laurini, M. P. & Portugal, M. S. [Downloadable!]
• flwp_49 Evaluating an Alternative Risk Preference in Affine Term Structure Models
  by Duarte, Jefferson. [Downloadable!]
• flwp_48 Small Sample Properties of GARCH Estimates and Persistence
  by Hwang. S. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]

• flwp_47 Gerenciamento do Risco de Liquidez da Clearing de Derivativos Pior Combinação de Defaults entre Membros de Compensação
  by Verdi Rosa Monteiro & Cícero Augusto Vieira Neto & Alexandre de Salles Oliveira [Downloadable!]
• flwp_46 Limites de Preço Mínimo e Máximo para Registro de Opções Flexíveis Caps, Floors, Knock-ins, Knock-outs e Rebates
  by Verdi Rosa Monteiro & Cícero Augusto Vieira Neto & Regiane Toledo Paneczko & Alexandre de Salles Oliveira [Downloadable!]
• flwp_45 Concentração de Posições e Risco de Crédito da Clearing de Derivativos Departamento de Administração de Risco
  by Verdi Rosa & Cícero Vieira & Alexandre Oliveira [Downloadable!]
• flwp_44 A Guerra entre Comprados e Vendidos no Mercado de Opções de Compra da Bolsa de Valores de São Paulo
  by Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]

• flwp_43 Preços Passados prevendo Desempenho de Ações Brasileiras
  by Minardi, A. [Downloadable!]
• flwp_42 The market for ADRs and the quality of the Brazilian stock market
  by Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]
• flwp_41 É importante saber qual é o benchmark de seu fundo de ações?
  by Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]
• flwp_40 A evolução recente do mercado primário de debêntures
  by Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]
• flwp_39 Captação de recursos por fundos de investimento e mercado de ações
  by Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]
• flwp_38 Custos de negociação no mercado de ações
  by Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]
• flwp_37 A Jump Difusion Yield Factor Model of Interest Rate
  by Brito, R. & Flores, R. [Downloadable!]
• flwp_36 Gestão de carteiras de fundos de investimento: análise empírica da gestão de exposição a riscos diante de um evento marcante
  by Sanvicente, A.Z. [Downloadable!]
• flwp_35 Evaluating Value-at-Risk Models: a comparison between traditional models and conditional variance models
  by Mollica, M & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]

• flwp_34 Inflation, output and stock prices: evidence from Brazil
  by Sanvicente, A. Z. & Adrangi, B. & Chatrath, A. [Downloadable!]
• flwp_33 Nonparametric estimation of volatility function: the local logistic estimator
  by Ziegelmann, F. [Downloadable!]
• flwp_32 Fast Computation of Efficient Portfolios
  by Duarte Jr, A. M. [Downloadable!]
• flwp_31 Uma Estratégia Dinâmica para o Hedge Ótimo de Opções Exóticas no Mercado Financeiro Brasileiro
  by Duarte Jr, A. M. [Downloadable!]
• flwp_30 Modelos de Estimação da Densidade Neutra ao Risco Implícita em Preços de Opções
  by Oliveira, G. A. & Silva, M. E. [Downloadable!]
• flwp_29 Market Microstructure Models and Markov Property
  by Matos, J. A. & Fernandes, M. [Downloadable!]
• flwp_28 Estimativas de Custos de Negociação no Mercado a Vista de Ações
  by Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]
• flwp_27 Uma Resenha sobre os Principais Resultados da Teoria de Martingals aplicada à Avaliação de Derivativos em Mercados Completos e Livre de Arbitragem
  by Vieira Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]
• flwp_26 Modeling the Term Structure of Interest Rate
  by Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]
• flwp_25 Markovian Switch Models: applications to financial time series
  by Rabi Jr, L. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]
• flwp_24 Um Modelo de Teste de Stress menos Subjetivo e mais Abrangente
  by Vieira Neto, C. A. & Urban, F. [Downloadable!]
• flwp_23 Adaptação do Modelo de Black-Derman-Toy (BDT) para Avaliação de Opções Americanas e Mid-Atlantics sobre Letras do Tesouro Nacional
  by Vieira Neto, C. A. [Downloadable!]
• flwp_22 Options on the One Day Interfinancial Deposits Index: Derivation of a Formula for the Calculation of the Arbitrage Free Price
  by Viera Neto, C.A. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]
• flwp_21 Switching Regimes Models for financial time series: an empirical study for trading rules
  by Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]
• flwp_20 SWGARCH Models an application to IBOVESPA
  by Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]
• flwp_19 Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: an empirical study for the Brazilian stock market
  by Schor, A. & Bonomo, M. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]

• flwp_18 Determinação do Custo de Capital do Acionista no Brasil
  by Minardi, A. & Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]
• flwp_17 Circuit breakers no mercado de ações: uma análise baseada no estudo de valores extremos
  by Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]
• flwp_16 Migração de Risco de Empresas Brasileiras: Uma Aplicação de Análise de Clusters na Área de Crédito
  by Sanvicente, A. Z. & Minardi, A. M. A. F. [Downloadable!]
• flwp_15 Problemas de Estimação de Custo de Capital no Brasil
  by Sanvicente, A. Z. & Minardi, A. M. A. F. [Downloadable!]
• flwp_14 Alternative Models to extract asset volatility: a comparative study
  by Pedro L. Valls Pereira & Hotta, L.K. & Souza, L.A.R. [Downloadable!]
• flwp_13 Taxas de Performance e Desempenho de Fundos de Ações
  by Sanvicente, A. Z. [Downloadable!]
• flwp_12 Índice de Sharpe e outros Indicadores de Performance Aplicados a Fundos de Ações Brasileiros
  by Varga, G. [Downloadable!]
• flwp_11 Precificação de Opções com Volatilidade Estocástica e Saltos
  by Da Silva, M. E. & Guimarães, B. V. [Downloadable!]
• flwp_10 Teoria de Valores Extremos para Cálculo de VaR
  by Souza, L.A.R. & Da Silva, M. E. [Downloadable!]
• flwp_9 Switching Regime in Volatility: the SWGARCH Models
  by Almeida, N. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]
• flwp_8 Closed Form Formula for the Arbitrage Free Price of an Option for the One Day Interfinancial Deposits Index
  by Viera Neto, C. A. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]
• flwp_7 Avaliação de desempenho de bancos brasileiros baseada em criação de valor econômico
  by Bastos, N. T. [Downloadable!]

• flwp_6 A liquidez é Relevante no Mercado de Ações?
  by Minardi A. & Sanvicente, A. S. [Downloadable!]
• flwp_5 Nonlinear Models in Finance: previsibility of financial markets and applications to risk management
  by Da Luz Correa, M. M. R. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]
• flwp_4 Seguro de carteira: um exemplo simples
  by Varga, G. [Downloadable!]
• flwp_3 Identificação de indicadores contábeis significativos para previsão de concordata de empresas
  by Sanvicente, A. Z & Minardi, A. M. A. F [Downloadable!]
• flwp_2 Precificação de Opções sobre o Futuro do DI com o Modelo Black, Derman & Toy
  by Da Silva, M. E [Downloadable!]
• flwp_1 Arbitrage Pricing Theory (APT) and Macroeconomics Variables: a comparative study for the brazilian stock market
  by Schor, A. & Bonomo, M. & Pedro L. Valls Pereira [Downloadable!]

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This page was last updated on 2009-10-17.